《投資組合管理》ppt課件-全文預覽
【正文】 指數(shù)期 貨二 投資組合的理論與方法w 投資組合管理的系統(tǒng)方法一 財務、金融和經濟數(shù)據庫I 數(shù)據 類 型 市 場 價 值 回 報 率 基 礎 數(shù)據（盈利、 紅 利等） 經濟 數(shù)據（ GNP、 CPI等） 結 合數(shù)據（ P/E比率、 紅 利收益率等）II 分析的周期 現(xiàn) 行的一當代的 歷 史的 期望的III證 券 類 型 個 別證 券 部 門 /產業(yè) 市 場 資產類別w 投資組合管理的系統(tǒng)方法二 分析工具統(tǒng)計和其他定量方法回歸和變差多元分析因素分析判別分析時間序列分析ARCH模型ARIMA模型計算能力和速度PC工作站軟件電子通信二 投資組合的理論與方法第一篇 投資組合的構建w 投資組合管理的 決策結構 目標設定節(jié) 回報歸因 資產配置子 選擇管理人員 績效測量 協(xié)調 計劃的 出資者 顧問投資管理人員評估者三 投資組合的決策與分析第一篇 投資組合的構建w 投資組合的基本分析 風險與回報率的關系期望回報率 國際權益 風險資本 資本市場直線
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