姬新龍風(fēng)險(xiǎn)管理第二章(文件)
【正文】 ivity Analysis)、 壓力測(cè)試 (Stress Testing)、 情景分析(Scenario Analysis)等方法作為補(bǔ)充。理解記憶類(lèi)。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程【 例題 】 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門(mén)是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的部門(mén)，其主要職責(zé)是（ ）。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的 整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具 符合成本／收益要求 ；(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題， 并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)通常分為：（ 1） 內(nèi)部數(shù)據(jù) ，是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；（ 2） 外部數(shù)據(jù) ，是通過(guò)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（ 2） 組合結(jié)果數(shù)據(jù) ，是具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門(mén)提供輔助決策信息。（ 1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；（ 2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(3)對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；(7)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。A . 建立錯(cuò)誤承受程序B . 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C . 隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄D . 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E . 為所有系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志【 解析 】 答案為 ABCD。這種信息傳遞方式的 主要優(yōu)點(diǎn) 是：（ 1）真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的 全行集中管理、一致調(diào)用 ；（ 2）不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是 靜態(tài) 的，有些則是 動(dòng)態(tài) 的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。綜合理解，排除法。概念、記憶類(lèi)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程【 例題 】 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（ ）。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程【 例題 】 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：?。?. 專(zhuān)家調(diào)查列舉法Ｂ . 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法Ｃ . 情景分析法Ｄ . 分解分析法Ｅ . 失誤樹(shù)分析法【 解析 】 答案為 ABCDE。（ 2） 失誤樹(shù)分析方法 。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括 感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 兩個(gè)環(huán)節(jié)： 感知風(fēng)險(xiǎn) 是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和性質(zhì)； 分析風(fēng)險(xiǎn) 是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織風(fēng)險(xiǎn)管理的 “ 三道防線(xiàn) ”第一道防線(xiàn) ——前臺(tái)業(yè)務(wù)人員。 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期（ 至少每年一次 ）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行 準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性 的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織五、 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)／機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)控制部門(mén) 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)能提供最為真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 此外，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商
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