[精選]實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁

【摘要】目前實物期權(quán)定價的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 02:43

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)課件-資料下載頁

【摘要】第九章期權(quán)定價2023/3/8期權(quán)價格的特性一、期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。１，內(nèi)在價值內(nèi)在價值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時所能獲得的總收益。看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為max{X-S,

2025-02-18 04:35

期權(quán)的定價及策略-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價格的性質(zhì)（Option）的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán)，它表示在特定的時間、以特定的價格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣，都有買方和賣方，但這種買賣的劃分并不

2025-01-07 10:23

期權(quán)定價的數(shù)值策略-資料下載頁

【摘要】二叉樹期權(quán)定價模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴(kuò)展熟悉

2025-01-09 17:31

期權(quán)價值和定價方法-資料下載頁

【摘要】期權(quán)價值以及定價方法2023年1月目錄一、期權(quán)價值二、期權(quán)價格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)四、期權(quán)定價理論一、期權(quán)的價值期權(quán)的價值?期權(quán)價格，是指購買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價值內(nèi)在價值時間價值期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價值+時間價值內(nèi)在價值：

2025-01-15 22:23

[精選]期權(quán)定價數(shù)值方法-資料下載頁

【摘要】第20章基本數(shù)值方法二叉樹采用二叉樹對股指、貨幣與期貨期權(quán)定價對于支付股息股票的二叉樹模型構(gòu)造樹形的其他方法參數(shù)依賴于時間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開始的上升到原先的倍，即到達(dá)；

2025-02-18 05:07

[精選]期權(quán)定價方法介紹-資料下載頁

【摘要】方法介紹及期權(quán)定價在資產(chǎn)評估中的應(yīng)用期權(quán)定價目錄期權(quán)概述期權(quán)定價的理論基礎(chǔ)期權(quán)定價經(jīng)典模型實物期權(quán)一、期權(quán)概述?1、期權(quán)的概念與分類?2、期權(quán)的到期日價值和凈損益?3、期權(quán)的基本構(gòu)成?4、影響期權(quán)價值的因素1、期權(quán)的概念與分類（1）概念：期權(quán)指一種合約，該合約賦予持有人在未來某一特定

2025-02-18 04:45

期權(quán)定價及其策略教材-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價格的性質(zhì)（Option）的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán)，它表示在特定的時間、以特定的價格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣，都有買方和賣方，但這種買賣的劃分并不

2025-01-07 09:28

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型-資料下載頁

【摘要】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2024-10-18 20:51

[精選]期權(quán)定價的連續(xù)模型-資料下載頁

【摘要】1第六章：期權(quán)定價的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動股價模型應(yīng)用的注意事項2023/3/82

2025-02-18 05:08

[精選]期權(quán)交易概述與定價-資料下載頁

【摘要】期權(quán)交易與期權(quán)定價主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時間內(nèi)以事先商定的價格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-02-17 18:25

[精選]期權(quán)定價公式的推導(dǎo)-資料下載頁

【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價公式的推導(dǎo)1?1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack和MyronScholes發(fā)表《期權(quán)定價與公司負(fù)債》一文，提出了著名的Black-Scholes期權(quán)定價模型，在學(xué)術(shù)界和實務(wù)界引起強(qiáng)烈的反響，Scholes并由此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。這個公式的出現(xiàn)也被稱為是華爾街第二次革

2025-02-18 05:07

[精選]7期權(quán)定價-資料下載頁

【摘要】OCEANUNIVERSITYOFCHINA7期權(quán)定價OCEANUNIVERSITYOFCHINA教學(xué)目的1.學(xué)習(xí)期權(quán)價格的基本屬性?各種影響期權(quán)價值的因素?看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系2.掌握B-S微分方程的基本原理、BS期權(quán)定價的基本原理及其定價公式。3.理解二叉樹期權(quán)定價原理，初步掌握其定價方法。

2025-02-23 22:37

[精選]第七講期權(quán)定價理論(期貨與期權(quán)市場-北京大學(xué),歐陽良宜)-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價理論歐陽良宜北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院1內(nèi)容提要?影響期權(quán)價格的因素?期權(quán)價格的上下限?美式看漲期權(quán)價格的下限?美式看跌期權(quán)價格的下限?期權(quán)平價公式?紅利的影響2影響股票期權(quán)價格的因素?現(xiàn)貨價格–指交割品在現(xiàn)貨市場上的價格。?施權(quán)價

2025-01-14 07:36

[精選]期權(quán)定價公式及其應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】1.Black-Scholes公式經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價公式是對于歐式股票期權(quán)給出的。其公式為其中T是到期時間，S是當(dāng)前股價，是作為當(dāng)前股價和到期時間的函數(shù)的歐式買入期權(quán)的價格.第九章期權(quán)定價公式及其應(yīng)用一、引言第一節(jié)Black-Scholes期

2025-02-18 04:48

期權(quán)定價理論-wenkub.com

期權(quán)定價理論(已改無錯字)

期權(quán)定價理論-資料下載頁

期權(quán)定價理論(參考版)

期權(quán)定價理論-文庫吧資料