期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型(文件)
【正文】 ，并比較計(jì)算結(jié)果。 18:27:5018:27:5018:273/8/2023 6:27:50 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 8日星期三 下午 6時(shí) 27分 50秒 18:27: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時(shí) 27分 50秒 下午 6時(shí) 27分 18:27: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 18:27:5018:27:5018:27Wednesday, March 8, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時(shí) 27分 :27March 8, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 18:27:5018:27:5018:273/8/2023 6:27:50 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :27:5018:27:50March 8, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時(shí) 27分 50秒 下午 6時(shí) 27分 18:27: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時(shí) 27分 :27March 8, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:27:5018:27:5018:27Wednesday, March 8, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 6時(shí) 27分 50秒 下午 6時(shí) 27分 18:27: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 8日星期三 下午 6時(shí) 27分 50秒 18:27: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:27:5018:27:5018:273/8/2023 6:27:50 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時(shí) 27分 :27March 8, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 18:27:5018:27:5018:27Wednesday, March 8, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 38/39 思考題： ⒈ 如果將課程中的期權(quán)換成美式期權(quán)，定價(jià)結(jié)論有變化嗎？ ⒉ 通過作業(yè)題第 2題的結(jié)論與原來的結(jié)論對(duì)比，你能發(fā)現(xiàn)什么？ ⒊ 就我們現(xiàn)有的教學(xué)內(nèi)容而言，二叉樹模型完美嗎？ 2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 39/39 謝 謝 :27:5018:2718::27 18:2718:27::27:50 2023年 3月 8日星期三 6時(shí) 27分 50秒 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 37/39 作業(yè)題： ⒈ 股票現(xiàn)價(jià)為 50元， 6個(gè)月后（期間無(wú)紅利支付）的股票價(jià)格要么為 60元，要么為 42元。 2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 29/39 假定風(fēng)險(xiǎn)中性世界中基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格上升的概率為 p，由于其未來價(jià)格的期望值按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)的現(xiàn)值必須等于其當(dāng)前的價(jià)格，因此該概率可通過下式求得： ? ?fr T tedpud? ??? ? ? ? ?? ?0 1fr T t udS e p S p S??? ? ? ? ?則以該資產(chǎn)為標(biāo)的物的衍生證券的價(jià)格為： ? ? ? ?? ?1fr T tf e p f p f? ? ? ? ?2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 30/39 三、兩步二叉樹模型 ⒈ 一個(gè)示例 0 20 ?Sf ?? 0 22uuSf???0 20ddSf ?2 0 ??? 0 0duu d Sf? ? ??2 0 dddSf ???兩步二叉樹中的股票價(jià)格和期權(quán)價(jià)格 2023/3/8 第 7章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型 31/39
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