金融分析期權(quán)定價的連續(xù)模型-資料下載頁

【摘要】8期權(quán)定價的連續(xù)模型?定義：一個隨機過程是一族隨機變量。對于指標(biāo)集的每一個t，X（t）就是一個隨機變量，常吧t解釋成時間，稱X(t)為過程在時刻t的狀態(tài)。若T是一個可數(shù)集，則稱X為一個離散時間的隨機過程，若T為一個連續(xù)統(tǒng)，則X為連續(xù)時間過程。}),({TttXX???

2025-08-21 06:39

資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展-資料下載頁

【摘要】證券投資學(xué)第3章資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展人大出版社導(dǎo)言：從凱恩斯的“選美理論”說起?“選美理論”是凱恩斯（JohnMaynardKeynes）在研究不確定性時提出的，他認(rèn)為金融投資如同選美。?在有眾多美女參加的選美比賽中，如果猜中了誰能夠得冠軍，你就可以得到大獎。你應(yīng)該怎么猜？凱恩斯先生告訴你，別猜你認(rèn)為最漂亮的

2025-02-21 21:16

定價理論-第5章--期權(quán)定價理論-資料下載頁

【摘要】第5章期權(quán)定價理論期權(quán)定價理論是繼資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型之后金融領(lǐng)域又一個獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的重要理論．1973年，Black和Scholes發(fā)表了《期權(quán)和公司債務(wù)的定價》(Thepricingofoptionsandcorporateliabilities)一文，提出了著名的期權(quán)定價理論．同年，Merton給出了以支付連續(xù)紅利率股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價公式，并把Bl

2025-08-05 05:28

[精選]第10章期權(quán)定價模型(3)-資料下載頁

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費

2025-01-27 03:56

[精選]第10章期權(quán)定價模型(2)-資料下載頁

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費

2025-01-27 04:25

[精選]布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型-資料下載頁

【摘要】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型?在國際衍生金融市場的形成發(fā)展過程中，期權(quán)的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機、先進通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價公式的運用成為可能。在過去的２０年中，投資者通過運用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-18 19:21

[精選]基于博弈的實物期權(quán)定價方法研究課件-資料下載頁

【摘要】基于博弈的實物期權(quán)定價方法研究一.相關(guān)理論解釋（1）實物期權(quán)的概念傳統(tǒng)的項目評價方法是NPV法，它在評價項目時忽視了項目的經(jīng)營柔性價值。實物期權(quán)方法是針對傳統(tǒng)的NPV法在項目評估中的不足而產(chǎn)生的，用來評價項目的經(jīng)營柔性價值。以一個投資項目A為例：

2025-03-04 19:58

[精選]布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型-資料下載頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第三節(jié)期權(quán)定價中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實證研究和應(yīng)用??Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路：?相對定價法：期權(quán)是衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響

2025-01-18 19:35

[精選]期權(quán)定價公式及其應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】1.Black-Scholes公式經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價公式是對于歐式股票期權(quán)給出的。其公式為其中T是到期時間，S是當(dāng)前股價，是作為當(dāng)前股價和到期時間的函數(shù)的歐式買入期權(quán)的價格.第九章期權(quán)定價公式及其應(yīng)用一、引言第一節(jié)Black-Scholes期

2025-02-18 04:48

實物期權(quán)投資決策理論方法講義-資料下載頁

【摘要】實物期權(quán)投資決策理論方法參考文獻：?DixitA，PindyckS,Investmentunderuncertainty,(不確定性條件下的投資)?實物期權(quán)及其應(yīng)用，楊春鵬，復(fù)旦大學(xué)出版社。?劉濤：基于實物期權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)投資決策，經(jīng)濟科學(xué)出版社?斯米特，戰(zhàn)略投資論：實物期權(quán)和博弈論，高等教育出版社實物期權(quán)決策產(chǎn)

2025-02-16 16:51

[精選]基于改進的black-scholes模型在期權(quán)定價的應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】學(xué)號：0707014120導(dǎo)師：薛震專業(yè)：數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué)基于改進的Black-Scholes模型在期權(quán)定價中的應(yīng)用答辯人：張笑天主要內(nèi)容?近年來隨著美國金融海嘯的到來，資本市場面臨風(fēng)險加劇的問題。?期權(quán)作為風(fēng)險管理的有效工具倍受投資人矚目。?期權(quán)定價是期權(quán)投資的核心因而意義重大

2025-03-04 20:21

[精選]布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型-資料下載頁

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第一節(jié)證券價格的變化過程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型第三節(jié)期權(quán)定價中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實證研究和應(yīng)用?Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路：?相對定價法：期權(quán)是衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。

2025-01-18 20:05

[精選]期權(quán)定價技巧及其應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】第十章衍生資產(chǎn)定價：期權(quán)定價理論及其應(yīng)用?期權(quán)定價的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域，包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進步帶來了實際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價的技巧對產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場起著最基本的作用。?近年來，從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)造及定價的行業(yè)蓬勃發(fā)展，從而使得期權(quán)定價

2025-02-18 04:48

期權(quán)定價理論介紹-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價理論介紹（1）期權(quán)是一種獨特的衍生金融產(chǎn)品，它使買方能夠避免壞的結(jié)果，同時，又能從好的結(jié)果中獲益。金融期權(quán)創(chuàng)立于20世紀(jì)70年代，并在80年代得到了廣泛的應(yīng)用。今天，期權(quán)已經(jīng)成為所有金融工具中功能最多和最激動人心的工具。因此，了解期權(quán)的定價對于了解幾乎所有證券的定價，具有極其重要的意義。而期權(quán)定價理論被認(rèn)為是經(jīng)濟學(xué)中唯一一個先于實踐的理論。當(dāng)布萊克（Black）和斯科爾斯（Sch

2025-08-04 16:48

歐式期權(quán)定價理論及其數(shù)值計算方法畢業(yè)論文-資料下載頁

【摘要】畢業(yè)論文歐式期權(quán)定價理論及其數(shù)值計算方法摘要　　隨著全球金融市場的迅猛發(fā)展，期權(quán)也越來越受到很多人的關(guān)注，有必要對期權(quán)進行更加深入的研究。前人已經(jīng)對歐式期權(quán)定價進行了很深入的研究，在1973年FischerBlack和MyronScholes建立了看漲期權(quán)定價公式并因此獲得諾貝爾學(xué)獎。本文對歐式期權(quán)的定價的討論主要在其定價模

2025-06-28 15:19

實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-文庫吧

實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-wenkub

實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint(已修改)

實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint(編輯修改稿)

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