流動性風(fēng)險管理培訓(xùn)教材(ppt 40頁)(文件)
【正文】 /未來 30日凈現(xiàn)金流出量 100%，不低于 100% ?凈穩(wěn)定資金比例 =可用的穩(wěn)定資金 / 所需的穩(wěn)定資金 100% ，不低于 100% ?存貸比 =各項貸款余額 /各項存款余額 100% ， 不高于 75% ?流動性比例 =流動性資產(chǎn)余額 /流動性負(fù)債余額 100% ，不低于 25% ?流動性比率 /指標(biāo)法的 優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況 ； 缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。 （ 2）當(dāng)資金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性“赤字”，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風(fēng)險 。但隨著所能獲得現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性降低，流動性評估結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。融資缺口擴(kuò)大可能意味著商業(yè)銀行的存款流失增加，貸款因客戶增加而上升。 2. 久期分析法 ?利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值變化，進(jìn)而造成流動性狀況發(fā)生變化。 （ 3） 當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制 ? 流動性風(fēng)險監(jiān)測 /預(yù)警 ? 壓力測試 ? 情景分析 ? 流動性風(fēng)險管理實踐 流動性風(fēng)險監(jiān)測 /預(yù)警 ?應(yīng)當(dāng)定期對自身的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風(fēng)險狀況以及市場流動性等方面適時進(jìn)行分析和監(jiān)測。 壓力測試 ?商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行預(yù)測和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來特定時段的資金凈需求。 情景分析 ?情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下， 其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況 。 （ 2）整體市場危機(jī) ?商業(yè)銀行在運營過程中，應(yīng)當(dāng) 盡可能對出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對保守的估計 ， 將流動性缺口始終控制在安全范圍內(nèi) ，確保隨時具有支付能力。 1. 對本幣的流動性風(fēng)險管理 ?在具體操作層面，對表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡單分為 三個步驟 ： （ 1）設(shè)立相應(yīng)的比率 /指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢 。對這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，可持有其總額的 80% 。商業(yè)銀行可將其 15 %投入流動資產(chǎn)。 （ 2）管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金（通常為 100%現(xiàn)金）。商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其 30%左右。 ①商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求。 ?優(yōu)質(zhì)儲備資產(chǎn)：由一級資產(chǎn) （如現(xiàn)金、可提取的準(zhǔn)備金，資本辦法中風(fēng)險權(quán)重為 0且滿足一定條件的證券等）和二級資產(chǎn)（資本辦法中風(fēng)險權(quán)重為 20%且滿足一定條件的證券等）構(gòu)成，二級資產(chǎn)不超過 40%。 ?在流動性風(fēng)險情景分析中， 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要 。 ?商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試： （ 1） 存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào) /下調(diào) 250 個基點； （ 2） 市場收益率提高 /降低 50% ； （ 3） 持有主要外幣相對于本幣升值 /貶值 20% ； （ 4） 重要行業(yè)的原材料 /銷售價格
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