流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(文件)
【正文】 的借入資金 (ii) 從央行借款 ? 流動(dòng)性指數(shù) : 用以衡量金融機(jī)構(gòu)的潛在損失，即緊急時(shí)刻出售資產(chǎn)的價(jià)格 ( Pi ) 與正常市場條件下出售資產(chǎn)價(jià)格 ( P* )之比。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用比率 ?現(xiàn)金頭寸指標(biāo) =（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng) 收賬款 ） /總資產(chǎn) 該指標(biāo)越高，銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需求能力越強(qiáng)； ?核心存款比率 =核心存款 /總資產(chǎn) 該比率越高，同類銀行比較中流動(dòng)性越強(qiáng)； ?貸款與總資產(chǎn)比 =貸款總額 /總資產(chǎn) 該比率越高，暗示銀行流動(dòng)性能力較弱； 該比率越低，暗示銀行具有較大貸款增長潛力； ?貸款與核心存款比 =貸款總額 /核心存款 該比率越小， 存儲(chǔ) 流動(dòng)性較高，風(fēng)險(xiǎn)相對較小 ?流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比 =流動(dòng)資產(chǎn) /總資產(chǎn) 比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)。 對大型商業(yè)銀行來說，該比率為 50%很正常，但對主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。 ? BIS事態(tài)分析法 情景分析 ?商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景分析中，分析商業(yè)銀行正常狀況下的 現(xiàn)金流量變化 最為重要，有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道，避免在某一時(shí)刻持有過量的閑置資金或面臨過高的資金需求，以有效緩解市場波動(dòng)所產(chǎn)生的沖擊，消除交易對手對其經(jīng)營狀況的疑慮 ?商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī) 商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié) ?整體市場危機(jī) ?在最壞情景下，商業(yè)銀行需要測算現(xiàn)金流量的可能變動(dòng)范圍，此時(shí)應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度 ： 在分析現(xiàn)金流入時(shí)采用較晚的日期，金額適當(dāng)降低；在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期，金額適當(dāng)提高。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 ?與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如越來越多的貸款發(fā)放給高風(fēng)險(xiǎn)人群 。 共同基金 ? 基金的凈資產(chǎn)價(jià)值 (NAV) ： 等于基金資產(chǎn)的當(dāng)期或市場價(jià)值減去所有累計(jì)負(fù)債之后，再除以基金股份數(shù)。 。不同于銀行存款合約。 ?與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助 其他金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?人壽保險(xiǎn)公司： 同樣要求持有現(xiàn)金準(zhǔn)備和其他流動(dòng)性資產(chǎn)，以滿足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的保單終止或其他營運(yùn)資本需求。 ?流動(dòng)性計(jì)劃： 1 勾劃管理細(xì)節(jié)和管理責(zé)任；
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