【正文】 回溯檢查進(jìn)行評估，以便適應(yīng)商業(yè)銀行的發(fā)展和外部環(huán)境的變化及時做出調(diào)整。 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)壓力測試結(jié)果對流動性管理策略、政策和限額進(jìn)行調(diào)整，建立有效的應(yīng)急預(yù)案。針對整個市場壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于：（一）市場流動性的突然下降；（二）對外匯可兌換性以及進(jìn)入外匯市場的限制的變化；（三）對中央銀行融資工具的渠道的變化；（四）銀行支付結(jié)算系統(tǒng)的突然崩潰。第五十九條 商業(yè)銀行應(yīng)明確設(shè)立危機(jī)情況下抵御危機(jī)的最短生存期，最短不低于一個月，并采取有效措施維持該最短時間內(nèi)業(yè)務(wù)融資的能力，直到應(yīng)急資金到位。商業(yè)銀行因特殊原因不能實(shí)施壓力測試，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后可以暫緩實(shí)施。應(yīng)急計(jì)劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。（三）當(dāng)母行出現(xiàn)流動性危機(jī)時，防止流動性風(fēng)險(xiǎn)傳遞的應(yīng)對措施。 （三）管理融資渠道。 （三）在市場上出售流動性證券216。 （二）建立融資總體定價策略216。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)評估融資能力，關(guān)注自身的信用評級狀況，定期測試自身在市場借取資金的能力，并將每日及每周的融資需要限制在該能力范圍以內(nèi)，防范交易對手因違約或違反重大的不利條款要求提前償還借款的風(fēng)險(xiǎn)。必要情況下，應(yīng)由董事會成員領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的制定和實(shí)施。第四章 流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理第一節(jié)：原則第七十一條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本指引要求，建立和完善與銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)、規(guī)模及復(fù)雜程度相適應(yīng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。銀監(jiān)會根據(jù)我國及東道國法律環(huán)境、監(jiān)管要求及貨幣管制政策等因素決定是否對境外分支機(jī)構(gòu)、子公司的流動性進(jìn)行單獨(dú)考核。評價通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測進(jìn)行，并應(yīng)當(dāng)包括與商業(yè)銀行高級管理層和董事會的定期溝通。第七十七條 商業(yè)銀行應(yīng)按規(guī)定及時向銀監(jiān)會及相關(guān)部門報(bào)送流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測報(bào)表、策略、政策和流程等相關(guān)信息資料。第七十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向銀監(jiān)會報(bào)告下列重大事項(xiàng)：（一）商業(yè)銀行大規(guī)模出售資產(chǎn)以提高流動性；（二）商業(yè)銀行評級的重大調(diào)整；（三）外部市場流動性狀況發(fā)生重大變化；（四）商業(yè)銀行重要融資渠道即將受限或失靈；（五）本機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件；（六）有關(guān)機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)或抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整；（七）集團(tuán)、母行和境外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況或所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大變化；（八）集團(tuán)或母行出現(xiàn)流動性困難；（九）其他可能對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況產(chǎn)生影響的重大事件。第八十一條 銀監(jiān)會對商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型的有效性進(jìn)行審核，并可充分利用外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果。 第八十四條 對于流動性指標(biāo)持續(xù)低于預(yù)警指標(biāo)，或者流動性管理體系存在重大缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會除前款措施外，有權(quán)采取進(jìn)一步特別監(jiān)管措施: （一）要求銀行通過更加有效的壓力測試和更有力的應(yīng)急融資計(jì)劃來改善應(yīng)急計(jì)劃。第八十六條 原則上對跨境商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管以母國監(jiān)管當(dāng)局為主，但由于目前中國外匯管理政策，銀監(jiān)會對外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行及外國銀行分行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理將單獨(dú)考核。第八十九條 商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達(dá)到本指引要求。附件：一、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)可以是定性指標(biāo)或定量指標(biāo)，包括但不限于下列內(nèi)容：216。 （四）負(fù)債加權(quán)平均期限下降（五）重復(fù)接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)（六）特定產(chǎn)品線發(fā)展趨勢下降礙或風(fēng)險(xiǎn)加?。ㄆ撸┿y行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財(cái)務(wù)狀況的顯著惡化（八）負(fù)面的公眾報(bào)道（九）信用評級下調(diào)（十）股票價格下降或債務(wù)成本上升（十一）批發(fā)和零售融資成本的上升（十二）交易對手要求為信用暴露增加額外的擔(dān)?；蚓芙^進(jìn)行新交易（十三）代理行降低或取消授信額度（十四）零售存款的流出上升（十五）獲得長期融資的難度加大（十六）發(fā)行短期負(fù)債的難度加大二、商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： （一）危機(jī)處理小組構(gòu)成、職責(zé)分工和聯(lián)系方式（二）危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告（三）危機(jī)處理小組外界的溝通工作：監(jiān)管部門、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶和其他利益相關(guān)者216。 （二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度增加216。第九十條 本指引由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。第八十七條 對于使用由母行開發(fā)的管理模型的外資法人銀行和外國銀行在中國境內(nèi)分行，銀監(jiān)會可以利用母國監(jiān)管當(dāng)局對模型的審驗(yàn)結(jié)果，但應(yīng)對模型的本地適應(yīng)性進(jìn)行審驗(yàn)，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：（一）模型在中國使用的參數(shù)、歷史數(shù)據(jù)的適用性及更新頻率；（二）壓力測試與情景測試的適用性；（三）應(yīng)急預(yù)案的可行性與有效性；（四）其他第五章 附則第八十八條 郵政儲蓄銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社及農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。 對于集團(tuán)或母公司出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)限制其與集團(tuán)或母公司之間的資金來往。第八十二條 銀監(jiān)會對高級管理層及董事會如何使用壓力測試結(jié)果進(jìn)行評價，包括但不限于：（一）是否采取具體有效的措施以緩解壓力測試暴露出的風(fēng)險(xiǎn)；（二）是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，通過修訂銀行應(yīng)急融資計(jì)劃，改變現(xiàn)有經(jīng)營活動及流動性風(fēng)險(xiǎn)，或增加持有高流動性資產(chǎn)等方式來抵御流動性壓力；（三）是否針對壓力測試中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定全面的應(yīng)急融資計(jì)劃；（四）是否通過周期測試和內(nèi)部溝通來增進(jìn)對應(yīng)急計(jì)劃的理解。第八十條 銀監(jiān)會根據(jù)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果決定對商業(yè)銀行流動性狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的頻率。銀監(jiān)會可根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模及其在支付系統(tǒng)和金融市場的地位及風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素決定商業(yè)銀行遞交流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容和頻率。商業(yè)銀行應(yīng)遵守法律法規(guī)和行政規(guī)章中與流動性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，銀監(jiān)會依法對商業(yè)銀行各項(xiàng)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)管，并在必要時要求商業(yè)銀行管理層采取有效應(yīng)急措施以保證各項(xiàng)流動性指標(biāo)高于最低監(jiān)管要求。第七十三條 銀監(jiān)會按本、外幣分別考核商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)，并有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)規(guī)模以及對市場的影響按具體幣種單獨(dú)考核商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)。第七十二條 銀監(jiān)會在并表基礎(chǔ)上對商業(yè)銀行的整體流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考核。商業(yè)銀行應(yīng)不定期對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)以確保各項(xiàng)計(jì)劃措施在緊急情況下的順利實(shí)施。如果某些國家或地區(qū)法律法規(guī)有限制，使得銀行集中實(shí)施流動性管理不可操作，則這些地區(qū)分機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂專門的應(yīng)急計(jì)劃。 （四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策216。 （五）在相關(guān)貸款文件中加入證券化或轉(zhuǎn)讓條款以便出售流動性較低的資產(chǎn) 負(fù)債方融資管理策略包括但不限于：216。 （一）變現(xiàn)多余貨幣市場資產(chǎn)216。 （一）保持適量的流動資產(chǎn)；216。設(shè)定的情形包括但不限于： （一）流動性臨時中斷，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)與銀行的復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和組織架構(gòu)相匹配，并根據(jù)經(jīng)營和現(xiàn)金流量管理情況設(shè)定并監(jiān)控銀行內(nèi)外部流動性預(yù)警指標(biāo)以分析銀行所面