20xx銀行從業(yè)資格考試《風險管理》考前預測試題與答案解析(文件)
【正文】 時，市場利率上升，銀行凈值將增加 。［（ 1+15%）（ 150%）］ =%。 二、不定項選擇題 「解析」識記并理解。 「解析」監(jiān)管部門對內部控制評價的內容主要包括：內部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱 。 「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯(lián)動票據以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。零值 VaR度量的是資產價值的絕對損失。二是在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。 「解析」在商業(yè)銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。 「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成 。 「解析」實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。風險管理委員會是董事會下設機構。 「解析」經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失（而非預期損失）的資本， 「解析」融資缺口 =貸款平均額一核心存款平均額，因 此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。 「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言 ，這一問題尤為突出。 。 「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。 「解析」巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。沒有風險就沒有收益，規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能。經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。 「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。 「解析」違約概率是事前檢驗的結果。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因 ’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類 。 「解析」根據 不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。 「 解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務 /行為的做法加以防范。 「解析」市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產品種類豐富。 「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。 「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強 。 「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有： CAP曲線與 AR值、 ROC曲線與 A值、 Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ ER）、條件信息熵比率（ CIER）、信息值（ IV）、 Brier得分等。
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