20xx銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)試題與答案解析-全文預(yù)覽
【正文】 「解析 150%的貸款投向鋼鐵行業(yè)說(shuō)明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，超過(guò) 50%的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說(shuō)明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率 =1（ 1+iθθk） 247。其次，比較這兩個(gè)總數(shù) 。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。 「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。 「解析」會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故 B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。 「解析」 AItman的 z基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。（ ） 、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。 （ ） ，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問(wèn)題尤為突出。（ ） ，貸款增加意味著融資缺口減少。（ ） 。（ ） 。 三、判斷題 。 17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（ ）。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。 （ ）。 險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。 （ ）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評(píng)價(jià)合理的是（）。市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（ ）。 （ ）計(jì) 價(jià)。 （ ）。 ，是指借款 人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還 ，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素 ，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 ，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 （ ）。 ，不是 Airman的 z基本模型所關(guān)注的因素是（ ）。 （ CAMEL.）系統(tǒng)的是（ ）。正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí) PD預(yù)測(cè)正確性 2020年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。 ，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。 （ ）。 ，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（ ） 。 % % % % 50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過(guò) 50%的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。 理制度 ，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如
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