20xx銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考前預(yù)測試題與答案解析-全文預(yù)覽
【正文】 「解析 150%的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過 50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險。 「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率 =1（ 1+iθθk） 247。其次，比較這兩個總數(shù) 。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。 「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。 「解析」會計資本是賬面資本，故 B選項說法不正確。 「解析」 AItman的 z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。（ ） 、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。 （ ） ，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（ ） ，貸款增加意味著融資缺口減少。（ ） 。（ ） 。 三、判斷題 。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（ ）。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場風(fēng)險具有（ ）特點。 （ ）。 險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。 （ ）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。市場利率下降，銀行凈值將（ ）。 （ ）計 價。 （ ）。 ，是指借款 人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 ，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 ，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 ，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 （ ）。 ，不是 Airman的 z基本模型所關(guān)注的因素是（ ）。 （ CAMEL.）系統(tǒng)的是（ ）。正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級 PD預(yù)測正確性 2020年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。 ，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 （ ）。 ，市場利率上升，銀行凈值將（ ） 。 % % % % 50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過 50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。 理制度 ，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（ ），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（ ）。 ，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 ，如
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