【正文】 新資本協(xié)議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務(wù)的有【ＡＣＤ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了保證投資者本息的按期支付 D、為了購買權(quán)益資產(chǎn) １２９、【Ｄ】不屬于債項評級的內(nèi)容。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實施內(nèi)部評級 法的惟一必備條件 １２５、下面關(guān)于非預期損失的說法，錯誤的是【Ｃ】。 A、外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估 B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價 C、外部評級主要依靠專家定性判斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群 １２２、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維 的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 １１８、 “5C“方法屬于【Ｂ】評級方法。 D、產(chǎn)品風險 １１４、將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸 款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是【Ａ】。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 １１１、【Ｃ】 是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對 １０８、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人， 分析起點和考慮的程度是不同的。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了 公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) １０５、有關(guān) “貸款風險遷徙率 ’’這一指標，下面說法錯誤的是【Ｄ】。 A、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 [page] １０１、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素 ９４、如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風險暴露為【Ａ】萬人民幣。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率 D、貸款準備充足率 ９１、假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級 為 B 的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 A、風險計量 B、壓力測試 C、風險監(jiān)控 D、風險分析 ８８ 、違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是【Ｄ】所有借款人的違約概率。 A、 B、 C、 D、 ８４、有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是【Ｄ】。 A、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風險回報率 D、風險資本回報率 [page] ８１、銀行在進行壓力測試時，第一步是【Ｃ】。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟前景 ７７、 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是【Ｂ】。 ７３、假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 ６９、假定某銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3個分配單元，非預期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為【Ｄ】。 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 ６５、【Ｄ】不屬于信用風險控制的手段。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù) 據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù) ６２、假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) ５８、組合貸款層面的行業(yè)風險屬于【Ａ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) ５５、假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% ５１、以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負債率 ４８、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運能力指標的是【Ｄ】。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng) 濟因素變化的結(jié)果 ４３、按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用【Ａ】。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、管理層風險 B、生產(chǎn)風險 C、系統(tǒng)風險 D、個體風險 ３６、有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是【Ｄ】。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、銀行停止對貸款計息 B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù) ３２、有關(guān)預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是【Ｃ】。 A、黑色預警法 B、藍色預警法 C、紅色預警法 D、橙色預警法 ２７、按照業(yè)務(wù)特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為【Ａ】 A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 ２８、在限額管理過程中需要進行的決策不包括【Ｄ】。 A、轉(zhuǎn)移風險 B、外匯風險 C、市場風險 D、操作風險 ２４、以下各模型不屬于信用評分模型的是【Ｄ】。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承 受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 [page] ２１、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和【Ａ】兩種方法。 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、預期損失分配法 B、 損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預期損失分配法 １４、從操作層面上講，【Ｄ】不用于經(jīng)濟資本的配置。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟資本配置效率 C、降低客戶違約風險 D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 １０、銀行在進行壓力測試時，第一步是【Ｃ】。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% ７、在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｄ】。祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、在違約概率估計過程中， 參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 ３、在貸款定價過程中。 A、了解各種風險的概率分布 B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度 C、 確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風險的容忍程度 ６、某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A 的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為【Ｄ】。 祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng) 考試吧： 一個神奇的考試網(wǎng)站。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 １３、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于【Ａ】。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標 C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 １７、在商業(yè)銀行貸款定 價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC =（某項貸款的一年收入 各項費用 預期損失） /監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表【Ａ】。 A、債務(wù)人資本實力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品 ２０、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是【Ｃ】。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做【Ａ】。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B、某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 ２６、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是【Ｃ】。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ３１、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風險而購買總收益互換。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 ３５、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風 險時，應(yīng)更加關(guān)注【Ｃ】可能造成的影響。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 ３９、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是【Ｂ】。 A、 Credit Risk+ B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ４２、 Credimetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、預期損失 B、災難性損失 C、非預期損失 D、常規(guī)性損失 ４６、中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量 類