20xx銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)試題與答案解析-預(yù)覽頁
【正文】 果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn) 的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （ ）。 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 （ ）。 （ ）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。 段 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。（ ） 。（ ） ，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（ ） 。（ ） ，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（ ） ，因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利 性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。 「解析」貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。 「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。 「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和） 。市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。 「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率 =（ 15%） （ 16%） （ 17%） =83%。 「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀 行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。 「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐 /盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。 「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式 有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。 「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。 「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理 ，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。 「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。 「解析」風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量 x、 y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量 x、 Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等
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