20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前預(yù)測試題與答案解析(存儲版)
【正文】 能力的常用方法有： CAP曲線與 AR值、 ROC曲線與 A值、 Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ ER）、條件信息熵比率（ CIER）、信息值（ IV）、 Brier得分等。當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。 「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 「解析」根據(jù) 不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。 「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。 「解析」巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。 。 「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本， 「解析」融資缺口 =貸款平均額一核心存款平均額，因 此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。 「解析」實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。 「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。零值 VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱 。 二、不定項選擇題 「解析」識記并理解。 「解析」當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將增加 。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng) 險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。變換之后的兩個新變量 之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（ ） 1 。（ ） ，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 （ ）。 、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系 ，正確的有（ ）。 二、 不定項選擇題 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（ ）。 A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 D.《會計準(zhǔn)則第 39號》 ：日元多頭 50，歐元多頭 100，英鎊多頭 150，澳元空頭 20，美元空頭 ，則總外匯敞口頭寸是（ ）。 。2020銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考前 預(yù)測試題與答案解析 一、 單項選擇題 （ ）。 ，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 ， 錯誤的是（ ）。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 ，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險 ，盈利超過 50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處 ，其過于 理想化因而不適合評判貸款組
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