【正文】 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲備 D、未公開儲備 E、重估儲備 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C 8 商業(yè)銀行在對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析 時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是 ( )。 A、 CrEDitMEtriCs 的本質(zhì)是 一 VAR模型 B、 CrEDitMEtriCs 只能用于計算交易性資產(chǎn)組合 VAR C、 CrEDitPortfolioViEw 是一仿真模型 D、 CrEDitPortfolioViEw 比較適合投資類型的借款人 E、 CrEDitRisk+模型是一解析模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C, D, E 解 析： CrEDitMEtriCs 創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合 VAR 這一難題 9 6C 法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中包括 ( )。 A、 6C 法 B、客戶信用 評級方法 C、貸款分類方法 D、信用評分方法 E、組合管理方法 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 9 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括 ( )。 A、直接使用可獲得的市場價格 B、如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C、直接使用名義價值 D、實際支付價格 (無依據(jù)證明其不具有代表性 ) E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估 算，并且與市場預(yù)期不沖突 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, D, E 10 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是 ( )。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是 ( ) A、累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比 B、累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于 20% C、累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法 (VAR 方法 ) D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以 10%/年 E、市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險監(jiān)管實際需要另行制定 標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, E 11 信息 披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 1 違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。 12 無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤 12 根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性 的總體水平，不得高于 25%。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 11 凡在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為 關(guān)聯(lián)方。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。平價期權(quán)和價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零。 9 以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有 ( )。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動比率分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, D, E 8按照《巴塞爾新資本協(xié)議》 ，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的 ( )。該銀行的流動性需求為 ( ) A、 億元 B、 億元 C、 3870 億元 D、 3750 億元 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 解 析： 3000(18%)+2500(1—5%)+4000(13%)+120!= 80、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求 ( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。這是因為 ( ) A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下 而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范 C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié) D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 7 操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小 ?( ) A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 7 相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) ?( ) A、柜臺業(yè)務(wù) B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 7代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。 A、歷史模擬法和方差 協(xié)方差法 B、蒙特卡洛模擬法和方差 ― 協(xié)方差法 C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法 D、方差 協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 6如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標(biāo)的 資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為 ( )。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為 ( )。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 4下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是 ( )。 =違約概率 違約損失率 =違約風(fēng)險暴露 違約損失率 =違約概率 違約風(fēng)險暴露 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是 ( )。 A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客 戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 解 析：法人客戶分為企業(yè)類和機構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 2 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用 ( )。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 2假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由 3000 萬元的 A 級債券和 2020 萬元的 BBB 級債券組成。 1 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的 ( )來覆蓋。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸 款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 ( )。2020 銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理預(yù)測試題 (5) 一、單選題 以下對風(fēng)險的理解不正確的是 ( )。 A、按風(fēng)險事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是 ( )。 A、會計資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實 收資本 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 1 下列不是考察和分析企業(yè)非財務(wù)的因素 ( ) A、管理層風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險、 B、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險、 C、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境 D、流動比率 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 解 析：注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。 A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險 C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是 ( )。 2 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了 ( )三個主要發(fā)展階段。 A、 5% B、 %