20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題與答案解析-免費(fèi)閱讀
【正文】 「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量 x、 y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量 x、 Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。 「解析」風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理 ，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。 「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。 「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐 /盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。 「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀 行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。 「解析」該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率 =（ 15%） （ 16%） （ 17%） =83%。 「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和） 。 「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利 性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。（ ） ，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（ ） ，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 段 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 （ ）。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。 % % % % 50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過(guò) 50%的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。 （ ）。正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí) PD預(yù)測(cè)正確性 2020年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。 ，不是 Airman的 z基本模型所關(guān)注的因素是（ ）。 （ ）。市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（ ）。 （ ）。 （ ）。 17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（ ）。（ ） 。（ ） ，貸款增加意味著融資缺口減少。（ ） 、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。 「解析」會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故 B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。 「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率 =1（ 1+iθθk） 247。 「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分
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