【正文】 件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。／盜竊 E監(jiān)管規(guī)定（）。 （）。 （）。（），而風(fēng)險是一個事前概念。（）（），不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。（），與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）。「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險不容忽視，故C選項說法不正確。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項說法正確?！附馕觥谷笨诜治龊途闷诜治霾捎玫亩际抢拭舾行苑治龇椒?，故A選項符合題意。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項說法不正確。故A選項正確，B、C、D選項不正確。當(dāng)考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等?！附馕觥癸L(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化?！附馕觥癸L(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。這種情況極少發(fā)生?！附馕觥咕礦aR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失?！附馕觥棺R記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征?！附馕觥股虡I(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險?！附馕觥雇??！附馕觥箲?zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險?！附馕觥箤ι虡I(yè)銀行進行風(fēng)險管理是全部部門的責(zé)任?！附馕觥癸L(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力?！附馕觥菇?jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（三）一、單項選擇題（）。 ，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。 ，不正確的是（）。 （）。資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00％ =預(yù)期損失247。為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 ，置信水平為95％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。九信用風(fēng)險 （）。 （）。 ？（） （）。（）、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。（），各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（），是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）。（），增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性?！附馕觥共僮黠L(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性?！附馕觥骨榫胺治龇ㄖ笇＜彝ㄟ^圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失?！附馕觥箟毫y試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失?！附馕觥怪袊y監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。）=12（億元）二、不定項選擇題「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動性和盈利性?！附馕觥棺R記并理解。③由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險?！箛H銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）?！附馕觥估斫膺h(yuǎn)期利率計算方式?！附馕觥怪笖?shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警?！附馕觥箙^(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素?！附馕觥姑鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容?！附馕觥股虡I(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險管理流程中是操作風(fēng)險高級計量法的定性標(biāo)準(zhǔn)?！附馕觥怪匾畔⑹侵笗淖兓蛴绊懯褂谜叩脑u估或決策的信息。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本。2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的?！附馕觥篂榭蛻籼峁┩鈪R交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。「解析」雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。三、判斷題「解析」損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?，「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制?！附馕觥股虡I(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則。「解析」識記?！附馕觥筀PMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。「解析」個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險。「解析」D選項衡量的是收益的指標(biāo)。「解析」風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗?！附馕觥菇?jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。（）。（），所付成本越低，則流動性越小。（）、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（），國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。（）。 Monitor Metrics Portfolio View Risk+ ，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。 ？（） （）。 （）。 二、不定項選擇題 （）。風(fēng)險資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。 （）。并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險（）。 （）兩個方面。 、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律?！附馕觥箛绎L(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類?！附馕觥拱腿麪栁瘑T會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。「解析」商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險。「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基衣完成。三、判斷題「解析」風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險?！附馕觥棺R記并理解?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提?！附馕觥棺R記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容?！附馕觥剐聟f(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）247。「解析」負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債，故B選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意?！附馕觥菇?jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）247?！附馕觥箤τ谟上嗷オ毩⒌亩喾N資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確?！附馕觥箛绎L(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失?！附馕觥沽鲃有燥L(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險?！附馕觥箤Υ蠖鄶?shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（），但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）。（），實現(xiàn)零風(fēng)險。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。 （）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 （）。，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 ，銀行對利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 （）。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。 ，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）=（資本一扣除項）247。資本充足率的計算公式為（）。 ，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 收益率50％ 15％l0％25％ 40％則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 ，正確的是（）。預(yù)期損失 =（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）247。 ，正確的是（）。，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，潛在風(fēng)險可以忽略不計，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 ，錯誤的是（）。布萊克、麥隆。：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 ，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）?！附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)