【正文】 客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（A）兩種方法。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險B、外匯風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、操作風(fēng)險文章來自：銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理培訓(xùn)第二篇：銀行從業(yè)資格考試習(xí)題風(fēng)險管理第二章北大商學(xué)網(wǎng)考試系統(tǒng)《風(fēng)險管理》第二章章節(jié)測試答卷時間：20070920 17:14/20070920 17:14 成績： 0 分一、單選題 共 21 題題號: 1 本題分?jǐn)?shù): 分（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險計量D、風(fēng)險控制答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 5 本題分?jǐn)?shù): 分商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 7 本題分?jǐn)?shù): 分最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（）批準(zhǔn)。A、涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用C、資金投入巨大D、不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 11 本題分?jǐn)?shù): 分風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 14 本題分?jǐn)?shù): 分在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風(fēng)險進行估算和控制，這是（）。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 18 本題分?jǐn)?shù): 分 的通告。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、董事會答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分二、多選題 共 6 題題號: 22 本題分?jǐn)?shù): 分關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。A、董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu)B、董事會負(fù)責(zé)識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構(gòu)D、風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員E、董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE您的答案：本題得分：0 分題號: 25 本題分?jǐn)?shù): 分商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。（）錯對答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：錯您的答案：本題得分：0 分題號: 29 本題分?jǐn)?shù): 分風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險。（）錯對答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：錯您的答案：本題得分：0 分第三篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題匯總2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（一）一、單項選擇題1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A．驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等B．在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用C．驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原則是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確 ，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 ，錯誤的是（）。 （）。 （）計價。A上升上升 ％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點（）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。 4.“”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。／盜竊 E監(jiān)管規(guī)定（）。 （）。 （）。（），而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）。（）、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（），即同時對兩個變量作相同的線性變換。（）一、單項選擇題 「解析」銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）?！附馕觥乖隍炞C客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐。「解析」綜合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；加強風(fēng)險管理的建議。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。「解析」識記。（[1+k）（1θ）]=1（1+10％50％50％l5％）247。「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富?！附馕觥棺R記并理解。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。三、判斷題「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險。「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。「解析」實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)?！附馕觥菇?jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少?！附馕觥股虡I(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（二）一、單項選擇題，錯誤的是（）。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系，費雪。 ，正確的是（）。 （）危機。非預(yù)期損失 =（收益一非預(yù)期損失）247。 ，正確的是（）。 ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 ，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）=（資本一扣除項）247。、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 二、不定項選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系 ，正確的有（）。 ，正確的是（）。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 （）。 ，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。（）。（）。（）1 “風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（），操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類?！附馕觥谷骘L(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。「解析」商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避沒有類似風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項說法不正確?！附馕觥箤τ诓僮黠L(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。）「解析」預(yù)期收益率=50％+15％+（一10％）+（一25％）+40％：％。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是精神核心。「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等?！附馕觥巩?dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥共僮黠L(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范?！附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出?！附馕鰄i場風(fēng)險與信用風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點?！附馕觥股虡I(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上有明顯區(qū)別?！附馕觥共僮黠L(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險?！附馕觥孤曌u風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。 （）。、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險管理策略。九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值 （）。 （）。貸款資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。％的可能性不會超過3萬元 ％的可能性會超過3萬元 ％的可能性不超過3萬元 ％的可能性會超過3萬元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。 （VaR），商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。 B.“假按揭”風(fēng)險 （）。 ，需要以下哪些變量？（） ？（） （）。（）、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。（），高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小。（）。（）。（）?！附馕觥垢唢L(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本關(guān)系。「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法?！附馕觥癸L(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。「解析」外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于定量分析）?！附馕觥剐庞蔑L(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失?！附馕觥棺R記?！附馕觥股虡I(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。④借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險?！附馕觥褂嘘P(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。（2）統(tǒng)一考慮原則?！附馕觥诡A(yù)期損失=預(yù)期損失率資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的違約概率違約損失率違約風(fēng)險暴露?！附馕觥蛊跈?quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值?！附馕觥辜行惋L(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量?！附馕觥古囵B(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。「解析」流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大。「解析」外部審計具備檢查被審計單位會計憑證和賬