鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務(wù)（20xx年8月）(文件)
【正文】 樣，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到賬，將該筆資金劃入交易所。會(huì)員通過(guò)資金管理電子化系統(tǒng)直接將資金劃入交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到賬，將該筆資金劃入交易所。 — 出金 ? 電匯。 ? 網(wǎng)上銀行。 ? 2020年 8月中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布保證金封閉管理辦法 ? 2020年 5月中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心成立 保證金封閉管理原理 期貨公司保證金帳戶(hù) 期貨公司專(zhuān)用資金帳戶(hù) 期貨交易所 專(zhuān)用結(jié)算帳戶(hù) 帳戶(hù)設(shè)置及保證金管理 客戶(hù)保證金 會(huì)員保證金帳戶(hù)（當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)設(shè)） 會(huì)員專(zhuān)用資金帳戶(hù)（交易所所在地銀行開(kāi)設(shè)） 交易所專(zhuān)用結(jié)算帳戶(hù) 入金 出金 入金 出金 －交易結(jié)算 ? 基本結(jié)算制度 ? 結(jié)算公式 ? 盤(pán)中影響保證金的結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù) ? 盤(pán)中不影響保證金的結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù) ? 盤(pán)中交易保證金核算 ? 閉市后結(jié)算業(yè)務(wù) 7 ? 品種不同，保證金不同 ? 不同階段，保證金不同 ? 異常情況，保證金提高 ? 每日保證金結(jié)算：價(jià)格變動(dòng)，保證金變動(dòng) ? 每日盈虧結(jié)算 (I)平倉(cāng)盈虧(II)持倉(cāng)盈虧 ? 交易手續(xù)費(fèi)收入的 20% : ? 保證金分交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金 ? 結(jié)算準(zhǔn)備金不足不能開(kāi)新倉(cāng) ? 結(jié)算準(zhǔn)備金為負(fù)又不追加的要進(jìn)行強(qiáng)平 ? 持倉(cāng)虛盈部分不能用于開(kāi)倉(cāng)，平倉(cāng)或結(jié)算后可以使用 期貨公司 期貨公司 期貨公司 期貨公司 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 商品期貨兩級(jí)結(jié)算制度 上海期貨交易所 鄭州商品交易所 大連商品交易所 中國(guó)金融期貨交易所 結(jié)算會(huì)員 非結(jié)算會(huì)員 平倉(cāng)盈虧 ? 平倉(cāng)盈虧 = 平歷史倉(cāng)盈虧 + 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 ? 平歷史倉(cāng)盈虧 = Σ [( 賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出平倉(cāng)量 ]+ Σ [( 上一交易日結(jié)算價(jià)－買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入平倉(cāng)量 ] ? 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 = Σ [( 當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià) ) 賣(mài)出平倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入平倉(cāng)量 ] 持倉(cāng)盈虧 ? 持倉(cāng)盈虧 = 歷史持倉(cāng)盈虧 + 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 ? 歷史持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出歷史持倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià) ) 買(mǎi)入歷史持倉(cāng)量 ] ? 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量 ] 交割差額 ?交割差額 = Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－交割結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出配對(duì)量 ]+ Σ [( 交割結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 買(mǎi)入配對(duì)量 ] ?當(dāng)日盈虧 = 平倉(cāng)盈虧 + 持倉(cāng)盈虧 + 交割差額 ? 出入金 ? 充抵及解除充抵 ? 倉(cāng)單注冊(cè)注銷(xiāo)（有升貼水的） ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第二個(gè)交易日委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)） ? 交割（含余款劃轉(zhuǎn)） ? 倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄎ薪Y(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)的） ? 計(jì)息 —— 標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中貨幣資金部分 年利率 % ?期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第一交易日） ?交割申請(qǐng) ?套利持倉(cāng)確認(rèn) ?盈虧及交易手續(xù)費(fèi) ?交易保證金計(jì)算依據(jù)：上一交易日結(jié)算價(jià)和上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比率。 ? 雙向持倉(cāng)平倉(cāng) 1. 平持倉(cāng)量小的一方持倉(cāng)時(shí)，不返交易保證金 2. 平持倉(cāng)量大的持倉(cāng)時(shí)， 平倉(cāng)數(shù)量 ≤（持倉(cāng)量大 持倉(cāng)量?。?，平倉(cāng)數(shù)量返還交易保證金； 平倉(cāng)數(shù)量＞（持倉(cāng)量大 持倉(cāng)量?。? [平倉(cāng)數(shù)量 (量大 量小 )] 部分不返交易保證金 有倉(cāng)單折抵 雙向持倉(cāng) ? 倉(cāng)單折抵量 ≥（空頭量－多頭量）＞ 0 平倉(cāng)不釋放交易保證金 ? 倉(cāng)單折抵量＜（空頭量－多頭量）＞ 0 多頭平倉(cāng)不釋放交易保證金 空頭平倉(cāng)量＜（空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量）時(shí)，以空頭平倉(cāng)釋放交易保證金； 空頭平倉(cāng)量 ≥ （空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量）時(shí)， [空頭平倉(cāng)量 （空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量） ] 的部分不釋放交易保證金。 ?多頭配對(duì)交易保證金 = 多頭配對(duì)量 交割結(jié)算價(jià) 30%； ?空頭配對(duì)交易保證金：第一日至最后交易日前一日，不收保證金；最后交易日 = (空頭配對(duì)量 － 可流通倉(cāng)單量 ) 交割結(jié)算價(jià) 30% ； ?配對(duì)日核算后，在交割辦理之前一直收取，在交割辦理時(shí)釋放； 謝謝大家 ! 我的電子郵件： 。 舉例：如某客戶(hù) SR905雙向持倉(cāng)，空頭持倉(cāng) 80手，多頭持倉(cāng) 50手，折抵倉(cāng)單 20手，則當(dāng)日保證金 =[80 Min（ 8050， 20） ] 結(jié)算價(jià) 6% ?按近期合約持倉(cāng)數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價(jià)和適用比例計(jì)算。開(kāi)倉(cāng)下定單時(shí)收交易保證金，撤訂單時(shí)返交易保證金；平倉(cāng)單成交后返交易保證金。 ? 銀期通劃轉(zhuǎn)。 ? 內(nèi)轉(zhuǎn)憑證。銀期通是鄭商所與存管銀行一起開(kāi)發(fā)的專(zhuān)門(mén)用于交
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