鄭州商品交易所菜籽油風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度(文件)
【正文】 易所宣布進(jìn)入異常情況時(shí)，按照《鄭州商品交易所交易規(guī)則》由理事會(huì)確定處理措施。盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量盈利2倍的投機(jī)客戶分配完畢2盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量申報(bào)平倉數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量247。盈利1倍以下的投機(jī)持倉數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利1倍以下的投機(jī)持倉數(shù)量剩余申報(bào)平倉數(shù)量2盈利1倍以下的投機(jī)持倉數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)持倉數(shù)量247。 =剩余申報(bào)平倉數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉數(shù)量（包括一般跨期套利持倉，不包括已接受到倉單的跨期套利對應(yīng)持倉）。 “申報(bào)平倉數(shù)量”指以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，且單位持倉虧損大于或等于交易日結(jié)算價(jià)的5%的所有持倉。 。盈利2倍的保值持倉數(shù)量盈利2倍的保值客戶分配完畢8盈利2倍的保值持倉數(shù)量剩余申報(bào)平倉數(shù)量3盈利2倍的保值持倉數(shù)量盈利2倍的保值持倉數(shù)量247。盈利1倍的投機(jī)持倉數(shù)量盈利1倍的投機(jī)客戶分配完畢4盈利1倍的投機(jī)持倉數(shù)量剩余申報(bào)平倉數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉數(shù)量盈利1倍的投機(jī)持倉數(shù)量247。第五十八條 本辦法自2007年6月8日起實(shí)施。 第五十四條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （三）國內(nèi)期貨價(jià)格和國際市場價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。 第五十二條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）會(huì)員或客戶交易異常； （三）會(huì)員或客戶持倉異常； （四）會(huì)員資金異常； （五）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約； （六）交易所接到涉及會(huì)員或客戶的投訴； （七）會(huì)員涉及國家執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查； （八）交易所認(rèn)定的其他情況。第四十九條 由交易所強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利按有關(guān)規(guī)定予以沒收；因強(qiáng)行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。若會(huì)員同時(shí)滿足前條第（一）、（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉持倉，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉持倉。若多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì)員。（一）強(qiáng)行平倉前由會(huì)員單位自行平倉的: 1．屬第四十四條第（一）、（二）項(xiàng)的，由會(huì)員單位按照交易所規(guī)定自行平倉。強(qiáng)行平倉是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對有關(guān)持倉進(jìn)行平倉的一種強(qiáng)制措施。經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)保證客戶所提供材料的真實(shí)性。第三十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見附件三)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時(shí)間、持倉保證金、可動(dòng)用資金、持倉客戶數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。當(dāng)會(huì)員或客戶菜籽油持倉合約的投機(jī)持倉達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)持倉限量80%以上（含本數(shù)）時(shí), 會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、持倉情況，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。一個(gè)客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉量合計(jì)超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員對該客戶超額持倉執(zhí)行強(qiáng)行平倉。第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料屬無效的，則注冊資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平為準(zhǔn)。上半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和客戶賬戶的統(tǒng)計(jì)材料。適用各檔次限倉增額系數(shù)時(shí)其年交易金額和客戶數(shù)須同時(shí)達(dá)到相應(yīng)的年交易金額和客戶總數(shù)水平。第二十八條 同一客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉數(shù)額。第二十四條 一般月份交易所對菜籽油期貨合約分別按經(jīng)紀(jì)會(huì)員、非經(jīng)紀(jì)會(huì)員和客戶進(jìn)行限倉。第四章 限倉制度第二十一條 交易所實(shí)行限倉制度。最后將選取的所有客戶持倉按持倉時(shí)間從長到短為序與申報(bào)平倉持倉對沖平倉。3．申報(bào)平倉數(shù)量向盈利投機(jī)客戶進(jìn)行等比例分配時(shí)，按以下原則操作：首先，按申報(bào)平倉數(shù)量和盈利投機(jī)客戶持倉數(shù)量計(jì)算平倉比例。（2）以上各級分配比例均按申報(bào)平倉數(shù)量(剩余申報(bào)平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。首先分配給屬平倉范圍內(nèi)單位持倉盈利大于或等于合約規(guī)定價(jià)幅2倍的投機(jī)持倉(以下簡稱盈利2倍的投機(jī)持倉)。因自動(dòng)對沖客戶雙向持倉造成客戶持倉少于平倉單所報(bào)數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將平倉數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。強(qiáng)制減倉前，客戶（包括非經(jīng)紀(jì)會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員的客戶）鎖倉部分自動(dòng)對沖。若第三個(gè)交易日未出現(xiàn)同方向單邊市，則第四個(gè)交易日執(zhí)行期貨合約規(guī)定價(jià)幅和保證金比例。第十六條 當(dāng)菜籽油期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況，稱為漲（跌）停板單方無報(bào)價(jià)（以下簡稱單邊市）。第十三條 對同時(shí)滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。N的計(jì)算公式如下： Ｎ＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0100% t=4,5Ｐ0為Ｄ1交易日前一交易日結(jié)算價(jià)Ｐt為t交易日結(jié)算價(jià)，t=4，5
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