多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗(1)(文件)
【正文】 1??????????? kntkncStiiiiiiiee?????= 容易推出 ：在 (1?)的置信水平下 ?i的置信區(qū)間是 ( ? , ? )? ?? ?? ?? ?i it s t si i? ? ? ?2 2 其中， t?/2為顯著性水平為 ? 、自由度為 nk1的臨界值。 H0： ?i=0 （ i=1,2…k ） 地區(qū)城鎮(zhèn)居民消費模型 關于常數(shù)項的顯著性檢驗 ? T檢驗同樣可以進行。 三、變量的顯著性檢驗（ t檢驗） (Testing the Individual Significance) ? 對于多元線性回歸模型 ,方程的 總體線性 關系顯著?每個解釋變量 對被解釋變量的影響都是顯著的。建立一個計量經濟學模型，被解釋變量是收入差距（用基尼系數(shù)表示），解釋變量是經濟發(fā)展水平（用 GDP表示，包含 GDP的一次項、二次項，因為倒“ U”型假設是一條拋物線），從而構造一個二元模型，看看該二元模型是否顯著性成立，及GDP的二次項系數(shù)是否為負 — 因為拋物線是開口向下的。 ? 在 地區(qū)城鎮(zhèn)居民消費 二元模型 中 ， ? 有許多著名的模型， R2小于 ，支持了重要的結論 ? 例如： 庫茨涅茲假設 — 收入差距與經濟增長水平之間的倒“ U”型規(guī)律。 )1/(/??? knR S SkE S SF 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 F?(k,nk1)，由樣本求出統(tǒng)計量 F的數(shù)值，通過 F? F?(k,nk1) 或 F?F?(k,nk1) 來拒絕或接受原假設 H0，以判定原方程 總體上 的線性關系是否顯著成立。 方程顯著性的 F檢驗 F檢驗是要檢驗模型中 被解釋變量與解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立 ，即檢驗模型 Yi=?0+?1Xi1+?2Xi2+ ? +?kXik+?i i=1,2, ? ,n 中的參數(shù) ?j是否顯著不為 0。 問題： 在應用過程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個解釋變量， R2往往增大 這就給人 一個錯覺 ： 要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量即可 。 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 (Stati
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