多元線性回歸模型及參數(shù)估計(jì)(文件)
【正文】 st a t i st i c 2 8 6 8 2 . 5 1 D u r b i n W a t so n st a t 1 . 4 5 0 1 0 1 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ? 擬合效果 0100 00200 00300 00400 00500 0082 84 86 88 90 92 94 96C O N S C O N S F。 一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為當(dāng) n ? 30 或者至少 n k ? ? 3 1 ( ) 時， 才能說滿足模 型估計(jì)的基本要求。 由于矩陣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? k k k k E B B B B E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? )( ? ( 1 1 0 0 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 ) ? ( ) ? )( ? ( ) ? )( ? ( ) ? )( ? ( ) ? ( ) ? )( ? ( ) ? )( ? ( ) ? )( ? ( ) ? ( k k k k k k k k k k E E E E E E E E E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3. 參數(shù)估計(jì)量的方差 協(xié)方差矩陣 4． 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差估計(jì)量的性質(zhì) 由于被解釋變量的估計(jì)值與觀測值之間的殘差 e Y X? ? ????????????????????????????MXXXXIXXXXXXXXXX))(()()()(111殘差的平方和為 : ? ? ? ?e e M M? ?因?yàn)?XXXXIM ???? ? 1)( 為對稱等冪矩陣，即 MM ?? ，MMMM ???2 所以有 ? ? ?e e M? ?))1(()))((())(()))((()(212121???????????????? ??????kntrtrtrEE??????XXXXIXXXXIXXXXIee其中符號“ tr”表示矩陣的跡，其定義為矩陣主對角線元素的和。( )( ) ( ? ) ( ? )?? ? ? ? ?2122? ????Y X Y X? ?? ( )? ? ? ??X X X Y
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1