市場風險管理辦法-wenkub
2023-04-27 06:30:15 本頁面
【正文】 險。該部獨立于風險承擔的前臺業(yè)務部門。 通過對政策遵循的復審及審計報告監(jiān)管市場風險管理的有效性。在市場風險管理方面，董事會職責主要包括： 明確我行市場風險管理目標 批準我行的風險管理和策略，以及風險管理構架，其中包括組織結構、管理層的職責、風險管理相關事宜的授權、風險鑒別與度量，風險監(jiān)管與控制及管理風險收益率及風險組織結構和市場風險結構的管理?？刂撇块T負責監(jiān)管和獨立報告風險狀況。風險管理部負責至少每年審定本辦法與配合業(yè)務發(fā)展,市場風險管理目標及法規(guī)上的要求相匹配。. . . . . 市場風險管理辦法文件編號： 版次號：A/0 第一章 總則 4第二章 市場風險管理組織架構 5第三章 市場風險的鑒別與分類 8第一節(jié) 市場風險的定義 8第二節(jié) 市場風險的分類 9第三節(jié) 市場風險的主要范圍 11第四節(jié) 新產品批準程序 12第四章 市場風險的評估與度量 13第五章 風險控制的基礎設施與程序 15第一節(jié) 責任與職務 15第二節(jié) 職務分割 17第三節(jié) 頭寸獲取 17第四節(jié) 市場價格的合理確定 18第五節(jié) 估價 18第六節(jié) 收益曲線構建 19第七節(jié) 事后檢驗 20第八節(jié) 模型確認 20第六章 風險報告 22第七章 風險監(jiān)控與績效測評 24第八章 附則 26內外部規(guī)章制度索引 26 第一章 總則第一條 為提高本行的市場風險管理水平，保護我行避免遭受到因承擔了超越我行風險偏好而產生的不可預測的損失，根據中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的規(guī)定，結合本行實際，制定本辦法。本辦法的所有變更必須由我行的資產負債管理委員會審核,行長同意后再報董事會批準。我行的審計部根據董事會同意與資產負債管理委員會審批的政策進行進一步的審核。 制定企業(yè)策略和資產負債可承受的風險水平，批準限額以管理我行的市場風險。（二） 資產負債管理委員會資產負債管理委員會是協助董事會和行長實施市場風險管理的主要高級管理層。其主要職責是輔助資產負債管理委員會的決策，向高級管理層提供我行的總體市場風險情況，同時負責對業(yè)務部門（包括交易與銀行帳戶）所承擔的所有市場風險提供監(jiān)督職能。 輔助鑒別新產品及活動固有的風險。 向資產負債管理委員提議規(guī)避風險戰(zhàn)略。（四） 各業(yè)務部門各業(yè)務部負責人，尤其是交易部門，必須嚴格遵守交易活動的職業(yè)操守，操作和控制步驟，及各部門內部的交易系統(tǒng)，使其與資產負債管理委員會制定的政策和指導原則保持一致。第三章 市場風險的鑒別與分類第一節(jié) 市場風險的定義第七條 我行所稱市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使我行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。投資者可以通過分散化其股票投資組合來防范第二種風險。遠期外匯風險也會受到國際利率變化的風險。（五） 信貸息差風險信貸息差風險通常指息票和期限合理調整后的政府債券和公司債務之間的收益差額。在一定條件下，期權所涉及的重要的杠桿作用會使基礎資產頭寸的小幅變化轉變成期權價值較大的變化。伽瑪為正值，損失風險降低，潛在收益增加。多頭期權的維加值為正。（一） 銀行帳戶風險銀行帳戶中固有的風險是利率風險和貸款、存款和其它金融工具重新定價和現金流特點所引起的流動性風險。第四節(jié) 新產品批準程序第十條 具備鑒別產品風險的能力及確保風險度為我行所能管理并承受范圍內是風險管理的一個關鍵因素。業(yè)務部門在所有相關事宜簽字確認后才能展開該產品的業(yè)務。第十二條 我行主要采用以下方法進行市場風險的度量：（一） 概念性的度量概念性的度量是市場風險管理中使用的最基本的方法。我行運用基點變化的價值概念（一個基點現值PV01）對利率風險予積極管理。風險價值是基于變動性、持有期、置信水平和相關因素等的一種統(tǒng)計方法。（四） 壓力測試 在極端情況下，壓力測試將作為衡量潛在損失的主要方法。我行根據壓力測試的結果，對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，并決定是否及如何對限額管理、資本配置及市場風險管理的其他政策和程序進行改進。風險價值并不能確保不受到市場最差狀況下的損失。基礎設施的要素有：（一） 為風險承擔者（業(yè)務部門）、風險控制者、授權者及審計部清晰界定程序及其責任；（二） 為人力資源提供充分的技能與培訓；（三） 設立可靠的數據和信息和系統(tǒng)。此外，程序上的核準，可以強化風險管理框架，如
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