市場風(fēng)險管理辦法(存儲版)
【正文】 直接的處理渠道，必須執(zhí)行前后臺的系統(tǒng)聯(lián)接以確保交易的完整性和準(zhǔn)確性。第五節(jié) 估價第十九條 估計是運用正式的估價流程，按照現(xiàn)有市場價格，對現(xiàn)有頭寸或投資組合的價值進行評估。對于估價率不易獲得的非流動性產(chǎn)品，資產(chǎn)負債管理委員會在妥善考慮風(fēng)險管理部的建議后必須批準(zhǔn)最為合適的渠道/方法。這項政策涉及我行所交易和持有的所有產(chǎn)品的利率，但不包括資金轉(zhuǎn)價后的交易。這可以消除日內(nèi)交易帶來的利潤和損失的“噪音”。第三十條 風(fēng)險度量和報告不依賴于前臺辦公系統(tǒng)，其分析和定價模型不需要獨立確認。第三十四條 每一有效性確認的文件必須包括：（一） 需要確認有效性的詳細清單；（二） 確認有效性方法的描述（三） 檢驗記錄和檢驗結(jié)果第六章 風(fēng)險報告第三十五條 風(fēng)險報告是為監(jiān)管我行風(fēng)險頭寸并監(jiān)控敞口是否符合風(fēng)險限額。主要的市場風(fēng)險報告部門是營運部門和風(fēng)險管理部門。(五) 有效性。風(fēng)險監(jiān)控也能確?？刂拼胧┑某浞謭?zhí)行。我行市場風(fēng)險管理的基本目標(biāo)決定了所有風(fēng)險承擔(dān)業(yè)務(wù)活動必須確保收益與其風(fēng)險相當(dāng)。；；。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。如資本風(fēng)險加權(quán)回報率或風(fēng)險加權(quán)績效測度，應(yīng)當(dāng)僅作為眾多指標(biāo)中的一項。第二節(jié) 績效測評第四十二條 績效測度是管理層在決策和制定戰(zhàn)略規(guī)劃時使用的方法。（二） 資產(chǎn)負債管理委員會—所有市場風(fēng)險的月報和例外的專門報告；（三） 風(fēng)險管理部總經(jīng)理—月度總結(jié)報告與對所有超越風(fēng)險限額的報告；（四） 資金營運部及計劃財務(wù)部負責(zé)人—我行市場風(fēng)險敞口的日期報和月度總結(jié)報告以及對超越風(fēng)險限額的市場風(fēng)險的每日總結(jié)報告；（五） 各業(yè)務(wù)負責(zé)人—各業(yè)務(wù)部門承擔(dān)的市場風(fēng)險的每日總結(jié)報告。(四) 恰當(dāng)性。第三十六條 我行風(fēng)險報告體系應(yīng)堅持以下原則：(一) 獨立性?？梢杂赏獠咳藛T如顧問或?qū)W術(shù)專家進行有效性確認。其范圍應(yīng)包括：（一） 風(fēng)險度量和會計報表或投資組合的經(jīng)濟收益和損失應(yīng)符合公司會計準(zhǔn)則。如果其是顯著的，就必須重新難頭寸和市場數(shù)據(jù)、模型參數(shù)和風(fēng)險價值方法的真實性、完整性。第二十五條 所有業(yè)務(wù)部門都應(yīng)遵守這項政策。在缺乏價格信息的時候，可以用估價模型確定頭寸或投資組合的合理價格。這一過程應(yīng)盡可能自動化。內(nèi)部交易（我行內(nèi)部各方之間進行的交易）只有在合理的經(jīng)濟原因下才能進行。計劃財務(wù)部負責(zé)帳戶和財務(wù)管理和報告，預(yù)算執(zhí)行情況的報告，以及依法進行納稅籌劃。（二） 營運職能這包括財務(wù)清算和委托代管職能。此外，程序上的核準(zhǔn)，可以強化風(fēng)險管理框架，如交易確認、清算指示及重估價的選擇。風(fēng)險價值并不能確保不受到市場最差狀況下的損失。（四） 壓力測試 在極端情況下，壓力測試將作為衡量潛在損失的主要方法。我行運用基點變化的價值概念（一個基點現(xiàn)值PV01）對利率風(fēng)險予積極管理。業(yè)務(wù)部門在所有相關(guān)事宜簽字確認后才能展開該產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。（一） 銀行帳戶風(fēng)險銀行帳戶中固有的風(fēng)險是利率風(fēng)險和貸款、存款和其它金融工具重新定價和現(xiàn)金流特點所引起的流動性風(fēng)險。伽瑪為正值，損失風(fēng)險降低，潛在收益增加。（五） 信貸息差風(fēng)險信貸息差風(fēng)險通常指息票和期限合理調(diào)整后的政府債券和公司債務(wù)之間的收益差額。投資者可以通過分散化其股票投資組合來防范第二種風(fēng)險。第三章 市場風(fēng)險的鑒別與分類第一節(jié) 市場風(fēng)險的定義第七條 我行所稱市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使我行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 向資產(chǎn)負債管理委員提議規(guī)避風(fēng)險戰(zhàn)略。其主要職責(zé)是輔助資產(chǎn)負債管理委員會的決策，向高級管理層提供我行的總體市場風(fēng)險情況，同時負責(zé)對業(yè)務(wù)部門（包括交易與銀行帳戶）所承擔(dān)的所有市場風(fēng)險提供監(jiān)督職能。 制定企業(yè)策略和資產(chǎn)負債可承受的風(fēng)險水平，批準(zhǔn)限額以管理我行的市場風(fēng)險。本辦法的所有變更必須由我行的資產(chǎn)負債管理委員會審核,行長同意后再報董事會批準(zhǔn)。風(fēng)險管理部負責(zé)至少每年審定本辦法與配合業(yè)務(wù)發(fā)展,市場風(fēng)險管理目標(biāo)及法規(guī)上的要求相匹配。在市場風(fēng)險管理方面，董事會職責(zé)主要包括： 明確我行市場風(fēng)險管理目標(biāo) 批準(zhǔn)我行的風(fēng)險管理和策略，以及風(fēng)險管理構(gòu)架，其中包括組織結(jié)構(gòu)、管理層的職責(zé)、風(fēng)險管理相關(guān)事宜的授權(quán)、風(fēng)險鑒別與度量，風(fēng)險監(jiān)管與控制及管理風(fēng)險收益率及風(fēng)險組織結(jié)構(gòu)和市場風(fēng)險結(jié)構(gòu)的管理。該部獨立于風(fēng)險承擔(dān)的前臺業(yè)務(wù)部門。 向資產(chǎn)負債管理委員會、行長和董事會報告我行的全部市場風(fēng)險。（五） 審計稽核部審計稽核部負責(zé)獨立評審風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則，交易紀(jì)律、操作和控制步驟的遵守。股票風(fēng)險源于兩個方面一是對影響整個股票指數(shù)的那些變化敏感，二是對影響公司自身的那些變化敏感。（四） 商品價格風(fēng)險此指商品價格變
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