招商銀行住房按揭貸款信用風險壓力測試-wenkub
2023-04-06 04:26:28 本頁面
【正文】 重大事件 ? 較明確具體而較少使用判斷 ? 不一定切合銀行當前的風險狀況 ? 未必能體現(xiàn)承擔風險的前瞻性 ? 假設(shè)情景 ? 尚未發(fā)生的重大的市場事件 ? 更切合公司當前的風險情況 ? 需投入大量人力及需做出大量判斷 ? 必須得到管理層及業(yè)務層面的支持 ? 壓力測試的嚴重程度 ? 監(jiān)管機構(gòu)具體指引：輕度、中度、嚴重 ? 英國金融管理局 “ 25年一次的衰退 ” 的模擬情景 6 壓力測試對象及目的 ? 對象 – 招商銀行住房按揭貸款 90天逾期率 ? 根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)狀況，無法直接評估壓力事件對 PD的沖擊。 2. 單變量模型殘差包含了模型外宏觀因素的影響。 Y： 房貸拖欠比率 (逾期 90天余額占比 ) 187。 X4: 房貸利率 ? 因變量 Y與自變量 X1——X4分別建模 10 數(shù)據(jù)樣本 季度 拖欠比率（ % ） G DP 增長率（ % ） 房價指數(shù)增長率（ % ） 貸款利率（ % ） 進出口總值增長率（ % ）1998 年 2 季度 0 34 .59 21998 年 3 季度 0 38 .83 12 .871998 年 4 季度 0 38 .24 15 .801999 年 1 季度 0 26 .59 11 .841999 年 2 季度 0 17 .49 61999 年 3 季度 0 2 1999 年 4 季度 6 2022 年 1 季度 9 2022 年 2 季度 12 .04 2022 年 3 季度 12 .39 2022 年 4 季度 11 .65 2022 年 1 季度 0 16 .28 2022 年 2 季度 0 5 511
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