招商銀行住房按揭貸款信用風險壓力測試-在線瀏覽
2025-05-09 04:26本頁面
【正文】 房貸拖欠比率 (逾期 90天余額占比 ) 187。在情景設計階段，要考慮增長率的平滑。 2. 單變量模型殘差包含了模型外宏觀因素的影響。 ? 目的 – 評估宏觀經(jīng)濟極端條件對 90天逾期率的影響 7 壓力測試流程圖 步驟 4 敏感性分析 GDP增長率 進出口總值增長率 房價指數(shù)增長率 房貸利率 香港地區(qū)數(shù)據(jù) 宏觀經(jīng)濟變量 ?GDP增長率 ?房價指數(shù)增長率 ?進出口總值增長率 ?房貸利率 香港地區(qū)數(shù)據(jù) ?房貸拖欠比率 (逾期 90天余額占比 ) 步驟 1 單變量模型建模 步驟 2 模型校正 國內宏觀數(shù)據(jù) 招行逾期率數(shù)據(jù) 步驟 5 相關性分析 步驟 6 情景分析 香港宏觀數(shù)據(jù) 國內宏觀數(shù)據(jù) 招行逾期率數(shù)據(jù) 步驟 3 情景設計 8 主要假設 1. 宏觀因素對房貸逾期存在顯著影響，并且這種影響機制具有一般性。1 招商銀行住房按揭貸款 信用風險壓力測試 2 主要內容 ? 壓力測試框架 ? 壓力測試流程及方法 ? 經(jīng)驗交流與展望 3 壓力測試的定義 ? 壓力測試的定義 壓力測試是指利用一系列方法來評估金融體系承受“罕見但是仍然可能” (extreme but plausible)的宏觀經(jīng)濟沖擊或者重大金融事件的過程 ? 壓力測試的監(jiān)管要求 ? 新資本協(xié)議對壓力測試的要求 1. 識別經(jīng)濟狀況的可能事件 (如經(jīng)濟或行業(yè)衰退、市場風險事件、極端的流動性狀況 )和未來變化對銀行的貸款敞口和逾期損失的不利影響 2. 評估銀行抵御這種變化的能力 ? 中國銀監(jiān)會要求銀行建立壓力測試框架以更有效地提高資本管理水平，從而能夠抵御經(jīng)濟周期所有階段的風險 ? 本文設定的框架限于零售產品的信用風險 4 壓力測試的意義 ? 壓力測
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