招商銀行住房按揭貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試-展示頁
2025-03-31 04:26本頁面
【正文】 PD1 PD3 PD2 ???敏感性分析 GDP增長(zhǎng)率 進(jìn)出口總值增長(zhǎng)率 房?jī)r(jià)指數(shù)增長(zhǎng)率 情景分析 20 情景分析 初 始 情 景 季度 G DP 增長(zhǎng)率 房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率 進(jìn)出口總值增長(zhǎng)率 PD （ % ） P D_G RO W T H( %)Q2 9 yQ1 9 yQ **Q + 1 **Q + 2 18 .0 **Q + 3 10 .0 30 .0 **** 逐期預(yù)測(cè)結(jié)果 測(cè)試結(jié)果 壓力情景 21 情景分析 壓力等級(jí) 壓力情景輕度GD P 增長(zhǎng)率從 9% 跌至 5%房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率從 0. 9% 跌至 10%進(jìn)出口增長(zhǎng)率從 17. 85% 跌至 30%中度GD P 增長(zhǎng)率從 9% 跌至 3%房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率從 0. 9% 跌至 20%進(jìn)出口增長(zhǎng)率從 17. 85% 跌至 40%重度GD P 增長(zhǎng)率從 9% 跌至 2%房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率從 0. 9% 跌至 30%進(jìn)出口增長(zhǎng)率從 17. 85% 跌至 50%22 經(jīng)驗(yàn)交流及建議 1. 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樣本少、更新慢，利用統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，只能借助外部數(shù)據(jù) 2. 統(tǒng)計(jì)模型只是壓力測(cè)試的參照基礎(chǔ)，要提高模型的表現(xiàn)，必須基于業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)條件對(duì)其做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 3. 國(guó)內(nèi)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量較好并且更新較快，能夠及時(shí)反映宏觀經(jīng)濟(jì)的變化 4. 希望銀監(jiān)會(huì)能夠借鑒 FSAP在壓力測(cè)試方面的經(jīng)驗(yàn)，提供具體的指導(dǎo)意見 5. 面向 LGD的壓力測(cè)試，希望能有更多的交流平臺(tái) 23 展望 ? 下一步 –積累數(shù)據(jù)，尋找更多有預(yù)測(cè)力的宏觀指標(biāo) –將壓力測(cè)試擴(kuò)展到對(duì)銀行損益表的影響，對(duì)資本充足率的影響 24 。 X2: 房?jī)r(jià)指數(shù)增長(zhǎng)率 187。 Y：
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