招商銀行住房按揭貸款信用風(fēng)險壓力測試-閱讀頁
2025-04-06 04:26本頁面
【正文】 試的運用和風(fēng)險治理的一體化 ? 壓力測試結(jié)果應(yīng)作為一系列決策的依據(jù)，特別是（但不局限于）作為制定風(fēng)險偏好和設(shè)定風(fēng)險敞口限額的依據(jù) ? 在制定和討論長期經(jīng)營規(guī)劃時，壓力測試結(jié)果也應(yīng)作為評估戰(zhàn)略決策的依據(jù) ? 壓力測試應(yīng)納入資本和流動性管理規(guī)劃中 ? 銀行應(yīng)開展壓力測試，以便促進(jìn)風(fēng)險識別和控制，彌補其他風(fēng)險管理工具的不足，改善資本和流動性管理，加強內(nèi)部與外部的溝通與交流 銀監(jiān)會 《 穩(wěn)健的壓力測試實踐和監(jiān)管原則 》 5 壓力測試的類型 ? 敏感性分析：單變量分析 ? 情景分析 ：多變量分析 ? 歷史情景： ? 依賴于過去經(jīng)歷的重大事件 ? 較明確具體而較少使用判斷 ? 不一定切合銀行當(dāng)前的風(fēng)險狀況 ? 未必能體現(xiàn)承擔(dān)風(fēng)險的前瞻性 ? 假設(shè)情景 ? 尚未發(fā)生的重大的市場事件 ? 更切合公司當(dāng)前的風(fēng)險情況 ? 需投入大量人力及需做出大量判斷 ? 必須得到管理層及業(yè)務(wù)層面的支持 ? 壓力測試的嚴(yán)重程度 ? 監(jiān)管機構(gòu)具體指引：輕度、中度、嚴(yán)重 ? 英國金融管理局 “ 25年一次的衰退 ” 的模擬情景 6 壓力測試對象及目的 ? 對象 – 招商銀行住房按揭貸款 90天逾期率 ? 根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)狀況，無法直接評估壓力事件對 PD的沖擊。但是我行房貸 90天逾期率數(shù)據(jù)比較完備，故將其作為壓力測試模型校準(zhǔn)和應(yīng)用的基礎(chǔ)。根據(jù)香港地區(qū)數(shù)據(jù)建模，模型的形式可以推廣到國內(nèi)。 3. 宏觀因素的變化是漸變而不是突變。 9 單變量模型建模 ? 香港地區(qū)數(shù)據(jù)說明 – 觀測期： 1998年 2季度至 2022年 4季度 – 觀測頻率：季度數(shù)據(jù)，共 39期 – 指標(biāo) 187。 X1： GPD增長率 187。 X3: 進(jìn)出口總值增長率
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