工商銀行信用風(fēng)險管理-閱讀頁
2025-01-31 01:32本頁面
【正文】 險管理由信貸管理部牽頭，而授貸業(yè)務(wù)由授信審批部負(fù)責(zé)。招行在管理流程上形成了一套自有模式。另外，招行還細(xì)化了抵押要求，將抵押物進(jìn)行分類、并直接規(guī)定了不同抵押品的最高抵押率，減少信貸審批時間。由于工行在公司戰(zhàn)略、公司資源以及信貸配置目標(biāo)等方面的不同，工行與同類商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理上仍然有一些差異。不過，作為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行，工行釆取最嚴(yán)格的流程也是合理的，雖然耗時略長，但從信用風(fēng)險管理上不失為一個對社會負(fù)責(zé)的政策；第二，業(yè)務(wù)決策機(jī)制。前文提到工商銀行由四個部門共同承擔(dān)信用風(fēng)險管理，多于同類公司，這雖然在一方面能體現(xiàn)出工行信用風(fēng)險管理的全面性，但部分權(quán)責(zé)重疊可能會影響工行信貸管理效率。①資本充足率與核心資本充足率表8列示了我國五家大型商業(yè)銀行以及五家大型股份制銀行的資本充足率數(shù)據(jù)。工行每年資本充足率均在12%以上，在行業(yè)中位列前茅。工行可以借鑒國外建立的數(shù)據(jù)庫模式，對潛在客戶提前進(jìn)行信用分析，并加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，用歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，減少重復(fù)管理，提高管理效率，同時節(jié)約銀行運(yùn)營成本、和信用風(fēng)險管理成本。第四，運(yùn)用國外成熟模型定期對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和敏感性測試，同時經(jīng)常研究不同信用級別實(shí)際違約率和損失金額，及時調(diào)整相應(yīng)評判標(biāo)準(zhǔn)，做到動態(tài)監(jiān)控，與時俱進(jìn)。其次，借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的管理水平以及經(jīng)驗，結(jié)合工行自身特點(diǎn)，建立有關(guān)信用風(fēng)險管理的戰(zhàn)略和政策，并逐步完善業(yè)務(wù)操作流程。除此之外，工商銀行在信用風(fēng)險管理上仍然存在一些問題：(1)風(fēng)險管理意識淡薄，更多的是停留在高層管理人員中，而對于具體的業(yè)務(wù)操作人員來說比較缺乏。從而影響信用風(fēng)險的管理與控制。這將有礙信用風(fēng)險管理的發(fā)展以及管理水平的提高。這都需要工行完善其信用風(fēng)險管理制度來加強(qiáng)其管理。這是由于不同的業(yè)務(wù)所適合的信用風(fēng)險評價模型或評價方法是有所區(qū)別的。同樣KMV模型也并不絕對，它也需要結(jié)合其他的信用風(fēng)險管理，來綜合判定債務(wù)人的違約可能性。⑶工行在使用信息化管理平臺時，雖然有將債務(wù)人的信息輸入MIS系統(tǒng)綜合分析其違約風(fēng)險，但在此過程中忽略了信息不對稱的問題。⑷近幾年，工行在資本充足率方面，尤其是核心資本充足率方面，趨于平穩(wěn)，沒有太多的波動。而不良貸款率在近幾年中雖然有所下降，但是下降幅度有所放緩，這表明工行在信用風(fēng)險管理方面進(jìn)入了一個瓶頸期，它需要運(yùn)用新的管理方式來增加其信用風(fēng)險的管理。在良好的信用風(fēng)險管理文化下工作，有助于形成一致的信用風(fēng)險價值判斷體系。良好的信用風(fēng)險管理文化的形成，能夠幫助銀行工作人員在經(jīng)營活動中提高風(fēng)險防范意識，從而提升信用風(fēng)險管理水平?？梢?，信用風(fēng)險管理文化一旦建立，它將在實(shí)踐和發(fā)展中不斷的完善與加強(qiáng)。②加強(qiáng)信用風(fēng)險管理人員的培訓(xùn)由于信用風(fēng)險管理意識淡薄，不利于信用風(fēng)險的防范上。根據(jù)銀行、崗位的需求統(tǒng)籌安排各人員的培訓(xùn)課程，包括政策的理解、政策的落實(shí)、信用風(fēng)險管理工具的認(rèn)識與使用等方面內(nèi)容。從而達(dá)到在信貸業(yè)務(wù)過程中降低信用風(fēng)險能力的目的。還需要根據(jù)外部金融法制環(huán)境結(jié)合自身的特點(diǎn)和發(fā)展制定內(nèi)部操作守則和有關(guān)制度，以便規(guī)范工作人員的操作。這樣便可以推進(jìn)并逐步完善工行信用風(fēng)險管理內(nèi)部制度的建設(shè)。從而平衡業(yè)務(wù)的辦理效率和控制風(fēng)險。同時，根據(jù)歷年有關(guān)指標(biāo)分析出產(chǎn)生不良資產(chǎn)貸款的原因，從而制定出有效的防范措施。④完善內(nèi)部評級系統(tǒng)內(nèi)部評級主要是對借款企業(yè)或個人以及貸款項目進(jìn)行評級，確定該項目的綜合水平及所帶來的風(fēng)險程度，以此為基礎(chǔ)對貸款風(fēng)險進(jìn)行管理。至今，雖然內(nèi)部評級管理系統(tǒng)隨著銀行業(yè)和金融市場換進(jìn)的不斷發(fā)展，而不斷的改進(jìn)完善，以適應(yīng)發(fā)展的需求。因此，為了能加強(qiáng)信用風(fēng)險管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，降低風(fēng)險，完善工行內(nèi)部評級系統(tǒng)顯得十分重要。伴隨著商品經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，決定了銀行業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)和規(guī)模。金融市場是指資金供應(yīng)者和需求者雙方借助金融工具進(jìn)行各種交易而資金融通的市場。同時，建立完善的征信系統(tǒng)和內(nèi)部評級系統(tǒng)，這樣可以建立完整的企業(yè)或個人的信息記錄，增強(qiáng)不良信息的披露。可在實(shí)際操作過程中，更多的是依賴借款人提供的資料，而這些資料并不能完全的反映借款人的征信情況。要想獲取可能的高收益，就需要加強(qiáng)風(fēng)險管理。從長遠(yuǎn)的發(fā)展角度看，應(yīng)該根據(jù)具體的業(yè)務(wù)活動運(yùn)用不同的信用風(fēng)險評價方法，從而降低信用風(fēng)險。 (3)完善信息化平臺的建設(shè)根據(jù)信貸業(yè)務(wù)流程及有關(guān)數(shù)據(jù)需求，完善信貸服務(wù)支持系統(tǒng)，加強(qiáng)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的管理、積累與統(tǒng)計分析的能力。同時，注意對信貸服務(wù)支持系統(tǒng)的維護(hù)和更新，從而提高信貸系統(tǒng)的統(tǒng)計和分析的能力。⑷運(yùn)用新的管理手段隨著工商銀行業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，這就需要運(yùn)用新的管理手段來加強(qiáng)其信用風(fēng)險的管理。同時，還可以對工行的信用風(fēng)險管理起到指導(dǎo)的作用，因此，KMV模型的運(yùn)用有助于提高工行信用風(fēng)險管理。因為，KMV模型并不能直接運(yùn)用于非上市公司。
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