招商銀行住房按揭貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試(參考版)
2025-03-25 04:26本頁面
【正文】 X4: 房貸利率 ? 因變量 Y與自變量 X1——X4分別建模 10 數(shù)據(jù)樣本 季度 拖欠比率（ % ） G DP 增長率（ % ） 房價(jià)指數(shù)增長率（ % ） 貸款利率（ % ） 進(jìn)出口總值增長率（ % ）1998 年 2 季度 0 34 .59 21998 年 3 季度 0 38 .83 12 .871998 年 4 季度 0 38 .24 15 .801999 年 1 季度 0 26 .59 11 .841999 年 2 季度 0 17 .49 61999 年 3 季度 0 2 1999 年 4 季度 6 2022 年 1 季度 9 2022 年 2 季度 12 .04 2022 年 3 季度 12 .39 2022 年 4 季度 11 .65 2022 年 1 季度 0 16 .28 2022 年 2 季度 0 5 511 單變量模型建模 ? 傳遞函數(shù)模型 (Transfer Function Model) ttttttt nxBnxxxy ??????? ?? )(. . . ???? 22110)()(......)(BBBBBBBB brrss???????? ????????1101 Y X n 傳遞函數(shù) 12 單變量模型建模 1998 年 7 月 2022 年 7 月 2022 年 7 月 2022 年 7 月 2022 年 7 月房價(jià)指數(shù)增長率房貸拖欠比率房價(jià)影響的 1期滯后 13 單變量模型建模 ? 房價(jià)指數(shù)增長率模型 ttttt aB*.)XX(*B*)YY( 7601111101 ???
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