金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國際趨勢(shì)-wenkub
2023-01-27 17:03:05 本頁面
【正文】 基本 指標(biāo)法 進(jìn)階內(nèi)部 評(píng)等法 標(biāo)準(zhǔn)法 基礎(chǔ)法 內(nèi)部模型 標(biāo)準(zhǔn)法 （ 1） （ 2） （ 3） 19 第一支柱：資本適足率 ? A cushion against unexpected losses. ? Eligible capital = shareholders39。 ? 從另一角度看，還有 5%的機(jī)率其損失會(huì)超過一百萬，因此風(fēng)險(xiǎn)值亦可視為在某一信任區(qū)間外最小的損失。 Quantitative Focus ?Bring together management of profitability and risk. ?Fully integrated profitability and risk information. ?Forwardlooking, not just static management tools. Transfer pricing Activitybased costing Marktomarket Portfolio management Riskadjusted performance Value at Risk 風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)與發(fā)展 Source： PriceWaterhouseCoopers 5 計(jì)提合理的資本， 可比其他銀行降低 資本成本之壓力 確實(shí)掌握 有效控制 風(fēng)險(xiǎn)管裡的趨勢(shì) ■ 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)化已成為不可避免的趨勢(shì)。 ■越能確實(shí)掌握自己的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而能有效管理的銀行，將越具競爭力。 ? 注意 : 風(fēng)險(xiǎn)值是一個(gè)可能被超過的數(shù)值 ! 10 ? Parametric Estimates VaR with equation that specifies parameters such as volatility, correlation, delta, and gamma as input. ? Monte Carlo simulation Estimates VaR by simulating random scenarios and revaluing positions in the portfolio. ? Historical simulation Estimates VaR by reliving history。 equity and retained earnings (tier 1 capital) + supplementary capital (tier 2 capital) as defined in the 1988 Accord + some shortterm subordinated debt (tier 3 capital). Minimum Capital Requirements = 8% of Riskweighted Assets Credit Riskweighting Market Riskweighting Operational Riskweighting + + More plex (3 approaches) Introduced 1997, small changes Small New and variable (also 3 approaches) 20 第二支柱：監(jiān)理審查
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