金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架ppt課件-wenkub
2023-01-25 05:32:52 本頁面
【正文】 職能 ? （ 1） 建立信息庫 ，為金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 提供數(shù)據(jù)支持 ? 如，在過去的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、損失情況、影響大小等 ? 如，銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)建立客戶的信息檔案系統(tǒng)，記錄客戶的信用記錄、注冊(cè)資本、資產(chǎn)負(fù)債狀況、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃等，據(jù)此建立授信額度控制制度 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）完善交易憑證的保管 ? 包括交易對(duì)手、交易時(shí)間、產(chǎn)品類型等。 ? （ 3） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 業(yè)績?cè)u(píng)估。 ? 職能 ? （ 1）內(nèi)控系統(tǒng)的評(píng)估 。 ? 職能 ? （ 1）制定日常業(yè)務(wù)操作的補(bǔ)救措施，建立 應(yīng)急基金 。 ? 職能 ? （ 1）首先需要 設(shè)置一系列的監(jiān)控指標(biāo) ，對(duì)各業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)異常，就作出相應(yīng)的反應(yīng)。 ? （ 3）制定支持制度 。具體來說，包括以下內(nèi)容： ? （ 1）統(tǒng)籌規(guī)劃職責(zé) 。第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架 ?第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ?第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ?第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 衡量系統(tǒng) 決策系統(tǒng) 預(yù)警系統(tǒng) 監(jiān)控系統(tǒng) 補(bǔ)救措施 評(píng)估系統(tǒng) 輔助系統(tǒng) 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng) ? 涵義 ? 用來 估量 每項(xiàng)交易中 金融風(fēng)險(xiǎn)的大小和影響 ，為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策提供依據(jù)的系統(tǒng)。 設(shè)計(jì)和運(yùn)用 整個(gè)金融 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ， 防范金融風(fēng)險(xiǎn)的各種規(guī)則指導(dǎo)方針 ， 研究 制定 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 最佳策略 。 要 為決策提供支持 ，使管理人員能夠通過該系統(tǒng)選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、最佳的資產(chǎn)組合或其他最佳的決策等。如資本充足率、流動(dòng)性比率、單項(xiàng)貸款的比率等 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2） 定期或不定期地 對(duì)各業(yè)務(wù)部門 進(jìn)行全面或某些方面的 稽核 ，檢查各種風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施情況。 ? 如利率匯率風(fēng)險(xiǎn)：出賣資產(chǎn)，購買衍生工具，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn) ? 呆賬、逾期貸款：通過參與借款單位的經(jīng)營決策、運(yùn)用法律途徑追回 ? （ 2）建立 準(zhǔn)備金制度 ，對(duì)已產(chǎn)生的資金損失要及時(shí)加以彌補(bǔ)，保證正常運(yùn)行。 它主要是評(píng)估內(nèi)控系統(tǒng)的 可靠性 ，以保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。 ? 它主要是 評(píng)估 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 成就 ，以促進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作的高效運(yùn)行。 ? 目的： 失，明確了責(zé)任； 2. 在與交易對(duì)手發(fā)生糾紛時(shí)，提出有效證據(jù) ? （ 3）加強(qiáng)職能部門間的協(xié)作 ? 科技部：開發(fā)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)，保密性、安全性； ? 人事部：吸收相關(guān)專業(yè)人才，提高人員素質(zhì)，做好培訓(xùn)工作 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 一、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則 ? 二、金融機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)的核心環(huán)節(jié) ? 三、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式 ? 四、實(shí)例分析：我國國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 一、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則 ? （一）總體原則：協(xié)調(diào)與效率結(jié)合 ? 協(xié)調(diào)原則 ： ? 要考慮金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部 各業(yè)務(wù)職能的設(shè)置及相互之間關(guān)系的協(xié)調(diào) 。 ? 程序性原則 ：它要求金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系組織結(jié)構(gòu)的安排應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循 事前授權(quán)、事中執(zhí)行和事后審計(jì)監(jiān)督三道程序。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? （二）風(fēng)險(xiǎn)管理部 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理部的涵義： 下設(shè)于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并獨(dú)立于日常交易的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略部門。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) （三）業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的涵義： 是指與風(fēng)險(xiǎn)管理部相分離，但又負(fù)責(zé)執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理部制定的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 管理制度和戰(zhàn)略 ，并 協(xié)助、支持 風(fēng)險(xiǎn)管理的工作，及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部 匯報(bào)、反饋 有關(guān)信息的部門。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? (2)第二道監(jiān)控防線是 部門制約 ， 即 建立 起相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的 工作程序 。 金融機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 稽核 市場(chǎng) 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 優(yōu)點(diǎn) : ? (1)能夠促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織 實(shí)現(xiàn)職能目標(biāo) ； ? (2)確保 部門內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 的實(shí)現(xiàn)； ? (3)促進(jìn)組織深層次的 技能提高 。 金融機(jī)構(gòu) 個(gè)人金融部 企業(yè)金融部 基金管理部 信托部 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 優(yōu)點(diǎn) ?（ 1）整個(gè)組織能夠 快速適應(yīng) 外界環(huán)境的 變化 ，能夠 實(shí)現(xiàn) 跨職能部門的 高度協(xié)調(diào) ，各事業(yè)分部容易適應(yīng)并應(yīng)對(duì)不同的產(chǎn)品、地區(qū)和顧客； ?（ 2）有利于決策的分權(quán)化 ?（ 3）風(fēng)險(xiǎn)部門 設(shè)在各個(gè)事業(yè)部內(nèi)部 ，有利于各個(gè)事業(yè)部有 針對(duì)性 地 對(duì)本部門 所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)監(jiān)督和控制 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 缺點(diǎn) ?（ 1） 不具有 職能部門內(nèi)部的 規(guī)模經(jīng)濟(jì) ； ?（ 2）各產(chǎn)品線之間 缺乏協(xié)調(diào) ，從而導(dǎo)致產(chǎn)品線的整合與標(biāo)準(zhǔn)化變得困難，并且不利于金融機(jī)構(gòu)對(duì)整體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制。適用于允許跨地區(qū)設(shè)置分行的商業(yè)銀行。在 管理層 設(shè)置全行統(tǒng)
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