《金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 涵義： 整個(gè)金融機(jī)構(gòu) 按業(yè)務(wù)種類劃分 為不同的事業(yè)部， 便于 對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行 專業(yè)化經(jīng)營(yíng) ，形成相應(yīng)的利潤(rùn)中心。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 三、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式 ?（一）職能型組織結(jié)構(gòu)模式 ?（二）事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)模式 ?（三）矩陣型組織結(jié)構(gòu)模式 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) （一）職能型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 涵義 :整個(gè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理 按職能部門劃分 ，風(fēng)險(xiǎn)管理部門與其他職能部門 平行 ，負(fù)責(zé)整個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? (2)職能部門 。 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理部的構(gòu)成 ? （ 1） 戰(zhàn)略組 ： 職責(zé)是 制定 公司的 風(fēng)險(xiǎn)管理政策 和 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 ，并確保這些政策和戰(zhàn)略得以實(shí)施。 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的成立 在董事會(huì)中，通常由 35名董事組成“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”，承擔(dān)董事會(huì)的日常風(fēng)險(xiǎn)管理職能，并定期向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理方面的有關(guān)問(wèn)題 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成立的 目的： ? （ 1）為了更好地落實(shí)董事會(huì)的 日常風(fēng)險(xiǎn)管理工作 ； ? （ 2）為了有效 防止 董事長(zhǎng)或投資決策人員與執(zhí)行部門串通而進(jìn)行大量的 冒險(xiǎn)行為 。前者負(fù)責(zé)制定宏觀風(fēng)險(xiǎn)政策，進(jìn)行總體風(fēng)險(xiǎn)匯總、監(jiān)控和報(bào)告；后者負(fù)責(zé)具體的風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)施前者制定的風(fēng)險(xiǎn)政策和管理呈現(xiàn) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 垂直管理原則 ： 要求董事會(huì)和高級(jí)管理層充分認(rèn)識(shí)到自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理所承擔(dān)的責(zé)任。 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 七、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng) ? 定義 ? 為上述各個(gè)核心系統(tǒng)提供幫助和合作的系統(tǒng)。 ? 它主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷目茖W(xué)性、實(shí)用性，并根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果作出相應(yīng)的調(diào)整或修訂。如對(duì)電腦處理的資料，備份存檔 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 六、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng) ? 涵義： ? 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng) 業(yè)務(wù) 和 業(yè)績(jī) 進(jìn)行 評(píng)估 的系統(tǒng)。 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 五、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施 ? 涵義 ? 對(duì)已經(jīng)顯露出來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，防止金融風(fēng)險(xiǎn)的惡化和蔓延。 ? 預(yù)警系統(tǒng)的建立 可從以下三個(gè)方面加以建立： ? （ 1） 根據(jù)本機(jī)構(gòu)的歷史經(jīng)驗(yàn)，來(lái)建立相應(yīng)的預(yù)警信號(hào) ? 如推測(cè)市場(chǎng)資金的供求趨勢(shì)，建立資本金變化的警戒線 ? （ 2） 進(jìn)行行業(yè)分析 ，來(lái)建立相應(yīng)的預(yù)警信號(hào) ? 與同行平行比較，找自身不足，及時(shí)補(bǔ)救 ? （ 3） 進(jìn)行宏觀分析 ，確定未來(lái)的各種趨勢(shì) ? 包括經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)形勢(shì)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)狀況等，確定對(duì)自身發(fā)展的影響 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng) ? 涵義 ? 隨時(shí) 監(jiān)督 公司承受的 風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)情況 ， 督促 各部門嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān) 規(guī)章制度 和 風(fēng)險(xiǎn)管理政策 ，嚴(yán)格 執(zhí)行 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 。 建立 對(duì)各層管理人員、業(yè)務(wù)人員或下級(jí)單位的 授權(quán)制度 ，如規(guī)定各級(jí)管理人員對(duì)客戶授信的最高審批限額，業(yè)務(wù)人員、管理人員在市場(chǎng)交易中的最大成交限額，以及下級(jí)單位經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限等。 ? 職能 決策系統(tǒng)是整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的 核心 ，它在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中 發(fā)揮統(tǒng)籌調(diào)控 的作用。 ? 運(yùn)作 ? (1)建立多種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的模型 ? ①市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型： VaR、 ES等模型 ? ②信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型： Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信貸銀行的 CreditRisk＋模型、麥肯錫公司的 CreditPortfolioView模型 ? ③利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型：缺口模型和持續(xù)期模型 ? (2)建立 風(fēng)險(xiǎn)匯總 機(jī)制，以便衡量其整體的金融風(fēng)險(xiǎn) ? 單個(gè)業(yè)務(wù)或局部風(fēng)險(xiǎn)小，但加總大 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng) ? 涵義 ? 為整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 提供決策支持 的系統(tǒng)。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）制定授權(quán)制度 。 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng) ? 涵義 ? 通過(guò) 內(nèi)部的研究部門 或 外部的咨詢機(jī)構(gòu) ，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 監(jiān)測(cè)和預(yù)警 ，以引起有關(guān)人員的注意，并供他們?cè)跊Q策時(shí)參考。 ?包括資產(chǎn)負(fù)債、金融服務(wù)、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、橫向聯(lián)系 ? （ 3）監(jiān)控系統(tǒng)還要 對(duì)董事會(huì) 制定的經(jīng)營(yíng)方針和重大決策、規(guī)定和制度及其執(zhí)行的情況 進(jìn)行檢查 ，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可以直接向有關(guān)部門提出期限改進(jìn)的要求。 ? （ 3）建立基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生故障的 防范和及時(shí)處理的系統(tǒng) ，減少操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 對(duì) 整個(gè)內(nèi)控過(guò)程 評(píng)估：選擇典型業(yè)務(wù)，沿其處理程序，檢查過(guò)程中各環(huán)節(jié)是否等到有效控制； ? 對(duì) 某個(gè)環(huán)節(jié) 評(píng)估：檢查該環(huán)節(jié)各時(shí)期的處理手續(xù) 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 模型的評(píng)估。它包括業(yè)績(jī)的考評(píng)制度和獎(jiǎng)勵(lì)方法。 ? 目的：保證部門間權(quán)責(zé)劃分明確、信息溝通方便快捷 ? 效率原則 ： 組織結(jié)構(gòu)的安排和職責(zé)劃分要 體現(xiàn)效率原則 ，保證銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的高效運(yùn)作 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （二）基本原則 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則： 具體包括： ? （ 1） 全員 風(fēng)險(xiǎn)管理
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