國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理綜合概述-全文預(yù)覽
【正文】 ? 金融市場(chǎng)失靈 ? 金融創(chuàng)新過(guò)度 ? 金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)在脆弱性：資本充足率 8% ? 市場(chǎng)主體的非理性或集體失誤 ? 金融監(jiān)管的缺失和漏洞 ? 某些政府對(duì)金融業(yè)的過(guò)度保護(hù) 如何進(jìn)行宏觀審慎管理以預(yù)防金融的系 統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 1）政策工具體系 ? 預(yù)警工具： 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別模型包括金融穩(wěn)定指標(biāo)、早期預(yù)警模型、宏觀壓力測(cè)試模型、傳染與蔓延模型 ? 預(yù)防工具 ? 處置工具 2）與貨幣政策配合：穩(wěn)健性與柔性 ? 抵消效應(yīng) ? 疊加效應(yīng) ? 時(shí)滯效應(yīng) 謝謝大家 ！ 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 分類： ? 債務(wù)拖欠風(fēng)險(xiǎn) ? 債務(wù)注銷風(fēng)險(xiǎn) ? 債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn) ? 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 過(guò)程復(fù)雜，建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系： ? 建立調(diào)研機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)信息交流 ? 進(jìn)行系統(tǒng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 確立對(duì)某國(guó)或某地區(qū)的最高貸款限額 ? 建立充分的審計(jì)程序 ? 實(shí)施減少風(fēng)險(xiǎn)損失的措施 ? 三、政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 含義：企業(yè)或投資者進(jìn)行對(duì)外投資決策時(shí)，為避免投資所在國(guó)政治環(huán)境的意外變化而給自己造成不必要的損失，針對(duì)政治變化的可能性提前采取相應(yīng)的對(duì)策。確立交易額度 ? 涉外信貸風(fēng)險(xiǎn)及其管理 ? 含義：進(jìn)行外匯投融資中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) 第三節(jié) 其他國(guó)際金融 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 一、利率風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 含義：一定時(shí)期因外幣利率的相對(duì)變化而使涉外經(jīng)濟(jì)主體遭受損失的可能性。 ? 目標(biāo) ：損失發(fā)生前與損失發(fā)生后 （ 224頁(yè)） 第二節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 一、外匯風(fēng)險(xiǎn)的含義及其類型 ? 含義： 經(jīng)濟(jì)實(shí)體以外幣定值的資產(chǎn)、負(fù)債、收支和未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流的本幣價(jià)值因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生損失的可能性。 ? 自留融資的三種方式：事前融資、現(xiàn)時(shí)融資、事后融資。被保證人的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保證人。 （一）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ?保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：指通過(guò)繳納保費(fèi)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)人的一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中廣泛應(yīng)用。 （五）分散化： 通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)單位的數(shù)量，將特定的風(fēng)險(xiǎn)在更大的樣本空間進(jìn)行分散，這是金融機(jī)構(gòu)普遍使用的風(fēng)險(xiǎn)管理手段之一。 （二）損失抑制： 損失發(fā)生時(shí)或之后采取一系列措施避免損失程度的擴(kuò)大。 金融機(jī)構(gòu)在下面三種情況下可采取風(fēng)險(xiǎn)回避的方法： ? 非主要業(yè)務(wù)蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)； ? 風(fēng)險(xiǎn)太大而無(wú)法承受或風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與回報(bào)不平衡； ? 風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜超出現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的選擇： 根據(jù)損失頻率和損失程度的組合關(guān)系進(jìn) 行決 策（即風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣）。 ? ３、總損失金額 = 損失頻率 平均損失程度。 ?具體目標(biāo)：包括損前目標(biāo)和損后目標(biāo)。 （四）純粹風(fēng)險(xiǎn)與投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) ?純粹風(fēng)險(xiǎn)：只有損失機(jī)會(huì)而無(wú)獲益可能，如銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指與
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