國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理綜合概述-wenkub.com
2025-01-13 21:50 本頁(yè)面
【正文】 ? 管理內(nèi)容： ? 評(píng)估投資所在國(guó)發(fā)生意料之外政治環(huán)境變化的可能性 ? 評(píng)估該可能性給投資者造成的損失 ? 采取措施保護(hù)投資者利益 ? 金融機(jī)構(gòu)的政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 政治風(fēng)險(xiǎn)：主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) ? 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn) ：技術(shù)違約、延期支付、利息重議、債務(wù)重組、再融資、無(wú)力償還、取消債務(wù)、拒付債務(wù) ? 國(guó)家信用評(píng)級(jí)：綜合評(píng)價(jià)法、評(píng)級(jí)參考法 ? 三大機(jī)構(gòu) ： 商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司、歐洲貨幣雜志、機(jī)構(gòu)投資者雜志 ? 額度管理： A、 B、 C、 D、 E五級(jí) ? 對(duì)外投資企業(yè)的政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 主動(dòng)回避風(fēng)險(xiǎn) ? 采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施 ? 分散風(fēng)險(xiǎn)且合理安排投資 ? 戰(zhàn)略撤退 ? 四、跨國(guó)企業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)及其協(xié)調(diào) ? 定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 原因： ? 社會(huì)平均利潤(rùn)率 ? 通貨膨脹 ? 國(guó)際市場(chǎng)利率變化 ? 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 1）掉期交易的運(yùn)用 ：利率掉期、交叉貨幣利率掉期 ? 2）對(duì)外融資企業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 3）銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 利率敏感性缺口管理： ? ISG=利率敏感性資產(chǎn) 利率敏感性負(fù)債（正、負(fù)缺口） ? 利率敏感度 =利率敏感性資產(chǎn) /利率敏感性負(fù)債 ? 存續(xù)期缺口管理： D是對(duì)金融產(chǎn)品的期限進(jìn)行衡量的尺度； DG是資產(chǎn)存續(xù)期與負(fù)債存續(xù)期之間的差額，差額越大，利率變化對(duì)銀行凈值的影響越大。 ? ? 交易風(fēng)險(xiǎn)（買賣風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)） ? 類型 折算風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ? 二、外匯風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素 ? 要素：外幣和時(shí)間 ? 防范風(fēng)險(xiǎn)的思路 ? 三、管理原則與基本方法 ? 基本原則 ? 全面重視 ? 管理多樣化 ? 收益最大化 ? 基本方法 ? 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避法 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制法 ? 風(fēng)險(xiǎn)中和法 ? 風(fēng)險(xiǎn)集合法 ? 四、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 交易風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 貿(mào)易策略法 ? 金融市場(chǎng)交易法 貿(mào)易策略法 幣種選擇法 貨幣保值法 價(jià)格調(diào)整法 期限調(diào)整法 對(duì)銷貿(mào)易法 國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)嫁法 ? 幣種選擇法：本幣計(jì)價(jià)、出口用硬進(jìn)口用軟、一籃子貨幣計(jì)價(jià) ? 貨幣保值法：黃金保值、硬幣保值、一籃子貨幣保值 ? 價(jià)格調(diào)整法：加價(jià)保值、壓價(jià)保值 ? 對(duì)銷貿(mào)易法：易貨貿(mào)易、配對(duì)或?qū)_、簽訂清算協(xié)定（用同幣種計(jì)價(jià)、到期清算差額）、轉(zhuǎn)手貿(mào)易 金融市場(chǎng)交易法 即期外匯交易法 遠(yuǎn)期外匯交易法 掉期交易法 外匯期貨和期權(quán)交易法 國(guó)際信貸法 投資法 (BSI) 投保匯率變動(dòng)險(xiǎn)法 ? 國(guó)際信貸法： ? 出口信貸：低利率貸款 ? Forfaiting：
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