金融風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)-wenkub
2023-04-28 03:09:15 本頁(yè)面
【正文】 要條件。因此，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)和控制，重要的是防患于未然，控制金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)在于防止金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)。三是人才競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力在于要有較高的投資回報(bào)，以較高賠付率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得市場(chǎng)。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么？P25(一) 保證個(gè)金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全；(二) 維護(hù)社會(huì)公眾的利益；(三) 保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率；(四) 保證國(guó)家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行。二是金融行為的證券化。在利率發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，這些銀行往往要承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策與實(shí)施P29首先確定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，然后行動(dòng)方案，最后組織方案的實(shí)施。（二）防范策略。又稱(chēng)消縮策略，是指金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和破壞程度，常用語(yǔ)信用放款。（五）轉(zhuǎn)移策略。貫穿于整個(gè)卷弄風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。——存款負(fù)債：交易賬戶和非交易賬戶存款。(二)從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn):正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類(lèi)。其中所涉及的各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：資本收益率=稅后凈收入∕總資本資產(chǎn)收益率=稅后凈收入∕總資產(chǎn)資本乘數(shù)=總資產(chǎn)∕總資本凈利息收益率=（總利息收入總利息支出）∕總資產(chǎn)1信貸風(fēng)險(xiǎn)防范P45（一）避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)：拒絕貸款（二）減少風(fēng)險(xiǎn)：信貸配給制度、抵押或質(zhì)押擔(dān)保、簽訂限制性契約、提供貸款承諾、跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債和資金流動(dòng)情況（三）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：轉(zhuǎn)移、保險(xiǎn)（四）分散風(fēng)險(xiǎn)：多個(gè)貸款人，銀團(tuán)貸款1金融資產(chǎn)VaR的概念是什么？有何特征？P56答：(Valueatrisk)直譯為“在險(xiǎn)價(jià)值”，是指在一定的置信水平下，某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來(lái)特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）6C：品德（character）、能力（capacity）、現(xiàn)金（cash）、擔(dān)保（collateral）、環(huán)境（context）、控制（control）1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因P84（一）資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。如果經(jīng)營(yíng)不善，長(zhǎng)期貸款短期要收回，活期存款不能隨時(shí)支取，就會(huì)使流動(dòng)性減弱。當(dāng)中央銀行采取緊縮性貨幣政策時(shí)，貨幣數(shù)量和信用總量減少，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增大。2負(fù)債流動(dòng)性管理技術(shù)P102(一) 開(kāi)拓和保持較多的可以隨時(shí)取得的主動(dòng)型負(fù)債(二) （A大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、B銀行債券、C同業(yè)拆借、D向中央銀行借款）(三) 對(duì)傳統(tǒng)的各種存款進(jìn)行多形式的開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新(四) 開(kāi)辟新的有利于增強(qiáng)流動(dòng)性的存款服務(wù)。利率下限: P127就是交易雙方確定一項(xiàng)固定的利率水平，在未來(lái)確定期限的每個(gè)設(shè)定日期，將選定的參考利率與固定利率水平進(jìn)行比較，如果參考利率低于固定利率，買(mǎi)方將獲得兩者之間的差額。導(dǎo)致的原因：(1)內(nèi)部欺詐(2)外部欺詐(3)雇用合同以及工作狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件4)客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件(5)有形資產(chǎn)的損失(6)經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)(7)涉及執(zhí)行、交割以及交易過(guò)程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件2信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些？P174（一）回避措施:不予貸款（二）分散措施:資產(chǎn)多樣化、單個(gè)貸款比例、貸款方的分散（三）轉(zhuǎn)嫁措施保險(xiǎn)：通過(guò)直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)保證：以保證貸款的形式發(fā)放貸款信用衍生品：以貸款作基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生品籌資。將現(xiàn)有不良資產(chǎn)從銀行分離，交給專(zhuān)門(mén)結(jié)構(gòu)管理運(yùn)作不良資產(chǎn)重組。①中小銀行相互合并、②大銀行對(duì)中小銀行的兼并、③吸收外資參股。即利用市場(chǎng)退出機(jī)制凈化市場(chǎng)參與者，重組不良資產(chǎn)問(wèn)題。P2153金融自由化的概念P311一個(gè)國(guó)家金融部門(mén)的運(yùn)行從主要由政府管制轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌?chǎng)決定的過(guò)程。（一）金融融風(fēng)險(xiǎn)積累是轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)的前提事物的發(fā)展是由量的積累到質(zhì)的飛躍的過(guò)程。（四）國(guó)際投機(jī)資本是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)向金融危機(jī)轉(zhuǎn)化的主要原因20世紀(jì)90年代以來(lái)，金融危機(jī)更多的是以貨幣危機(jī)形式爆發(fā)，主要是由于國(guó)際投機(jī)對(duì)固定匯率制國(guó)家的沖擊，迫使該國(guó)放棄固定匯率，引發(fā)貨幣幣貶值，這是促使金融風(fēng)危機(jī)轉(zhuǎn)化的主要原因。（1）增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)隘測(cè)和預(yù)警提供信息支持。LIBOR日期如果參考利率＜
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