金融風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 值條放（4）加列選擇重條款調(diào)調(diào)整價(jià)格利率提前或推遲收付匯配對(duì)（二）金融法：①即期外匯交易、②遠(yuǎn)期外匯交易、③貨幣期貨交易、④貨幣期權(quán)交易、⑤掉期交易、⑥貨幣互換、⑦借款與投資、⑧借款—即期交易—投資BSI（三）銀行外匯頭寸管理：①設(shè)立合理外匯交易頭寸限額、②及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸、③積極建立預(yù)防性頭寸。①債權(quán)出售/轉(zhuǎn)讓、②資產(chǎn)證券化、③債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。3久期免疫策略：是指將資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行匹配，即免疫法，目的是防止和消除利率變化帶來的損失，這個(gè)目的可以通過構(gòu)建資產(chǎn)組合來實(shí)現(xiàn)。（二）突發(fā)事件促使金融融風(fēng)險(xiǎn)向金融危機(jī)轉(zhuǎn)化金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)通過支付結(jié)算系統(tǒng)和信用鏈形成循環(huán)整體，如果金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性得到滿足，則即使存在金融風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)爆發(fā)金融危機(jī)。計(jì)算題： 敏感型與缺口分析P110 試卷有題 遠(yuǎn)期利率協(xié)定P117 試卷有題 利率上下限P127 BSI P137 試卷有題 套期保值P284\286遠(yuǎn)期利率：如果結(jié)算利率＞合約利率結(jié)算利率L合約利率R合約天數(shù)D合約名義本金額P年基準(zhǔn)B，360天+結(jié)算利率L合約天數(shù)D如果結(jié)算利率＜合約利率合約利率R結(jié)算利率L合約天數(shù)D合約名義本金額P年基準(zhǔn)B，360天+結(jié)算利率L合約天數(shù)D利率上限：公司如果參考利率＞固定利率1. 交割金額：（參考利率固定利率）金額LIBOR日期2. 參考利息：參考利率金額LIBOR日期3. 付息期期權(quán)費(fèi)：期權(quán)費(fèi)247。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。LIBOR日期寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。（1）增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)隘測(cè)和預(yù)警提供信息支持。（一）金融融風(fēng)險(xiǎn)積累是轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)的前提事物的發(fā)展是由量的積累到質(zhì)的飛躍的過程。即利用市場(chǎng)退出機(jī)制凈化市場(chǎng)參與者，重組不良資產(chǎn)問題。將現(xiàn)有不良資產(chǎn)從銀行分離，交給專門結(jié)構(gòu)管理運(yùn)作不良資產(chǎn)重組。利率下限: P127就是交易雙方確定一項(xiàng)固定的利率水平，在未來確定期限的每個(gè)設(shè)定日期，將選定的參考利率與固定利率水平進(jìn)行比較，如果參考利率低于固定利率，買方將獲得兩者之間的差額。當(dāng)中央銀行采取緊縮性貨幣政策時(shí)，貨幣數(shù)量和信用總量減少，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增大。經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）6C：品德（character）、能力（capacity）、現(xiàn)金（cash）、擔(dān)保（collateral）、環(huán)境（context）、控制（control）1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因P84（一）資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。(二)從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn):正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類。貫穿于整個(gè)卷弄風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。又稱消縮策略，是指金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和破壞程度，常用語信用放款。1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策與實(shí)施P29首先確定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，然后行動(dòng)方案，最后組織方案的實(shí)施。二是金融行為的證券化。保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力在于要有較高的投資回報(bào)，以較高賠付率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得市場(chǎng)。因此，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)和控制，重要的是防患于未然，控制金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)在于防止金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)。(六) 金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度不健全?？煽匦裕航鹑陲L(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的但也是可以控制的。（4） 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。（3） 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素是指導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生潛在條件，有時(shí)風(fēng)險(xiǎn)因素與危險(xiǎn)因素是同一的。是指市場(chǎng)參與者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)成本。金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因P13(一) 信息的不完全性與不對(duì)稱性。(九) 其他原因：國際金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、金融生態(tài)環(huán)境、金融有效監(jiān)管的原因。二是外資金融機(jī)構(gòu)的章爭(zhēng)地城很可能會(huì)選擇人均收入高的大城市，由此必然造成國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的客戶流失，而一些優(yōu)質(zhì)客戶正是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的主要利潤(rùn)來源。商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對(duì)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和處理的過程。利潤(rùn)的降低竟然迫使一些銀行運(yùn)用短期資金去投資長(zhǎng)期的固定利率證券。這是保守的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，回避了風(fēng)險(xiǎn)的損失，同樣也意味著放棄了風(fēng)險(xiǎn)收益的機(jī)會(huì)。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散策略一般分兩種：隨機(jī)分散和有效分散。
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