風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件-wenkub
2023-01-25 23:54:55 本頁(yè)面
【正文】 損失（ Loss） 價(jià)值的消滅或減少 三 者 的 關(guān) 系 ？ 三、風(fēng)險(xiǎn)的分類 ? 按風(fēng)險(xiǎn)的損害對(duì)象：人身風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) ? 按風(fēng)險(xiǎn)的起源與影響：基本風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn) ? 按風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì) /風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果： 純粹風(fēng)險(xiǎn)(Pure Risk)、投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) (Speculative Risk) ? 按損失的原因：自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn) 思考：學(xué)生所面臨的風(fēng)險(xiǎn)？ 四、風(fēng)險(xiǎn)的度量 風(fēng)險(xiǎn)的度量應(yīng)綜合考慮損失發(fā)生的頻度和損失發(fā)生的強(qiáng)度。 兩種方案的期望損失： 方案一： *20220+*15000=17500 方案二： *10000+*50000=10800 方案 結(jié)果 1 結(jié)果 2 概率 損失 概率 損失 方案一 20220 15000 方案二 10000 50000 某企業(yè)損失風(fēng)險(xiǎn) 二、期望效用理論 ? 圣彼得堡悖論及解釋 ? 期望效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 ? 期望效用準(zhǔn)則 圣彼得堡悖論及解釋 ? 圣彼得堡游戲：假定擲出正面或反面為成功 第一次成功得獎(jiǎng)金 2元，游戲結(jié)束； 第一次不成功，繼續(xù)投擲，第二次成功得獎(jiǎng)金 4元， 游戲結(jié)束； …… 直到第 n次成功，得 2n 元。 期望效用函數(shù) ? 馮 .諾依曼和摩根斯坦建立了不確定條件下理性人選擇的分析框架。 前景理論 ? 決策者不僅關(guān)心財(cái)富本身的最終價(jià)值，而且
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