數(shù)量金融的概況和歷史-wenkub
2022-08-31 12:12:04 本頁面
【正文】 等） （算法交易，高頻數(shù)據(jù)，拍賣理論等） 9. Econophysics， Quantum finance 9 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 概率論，隨機過程，隨機微積分，隨機控制，倒向隨機微分方程（ BSDE），時間序列，偏微分方程，凸分析，數(shù)學規(guī)劃， Copula函數(shù) ，數(shù)值積分等。 11 數(shù)量金融的歷史 2. Kolmogorov, Andrei (1903–1987) 1933年， Foundations of the Theory of Probability 12 數(shù)量金融的歷史 3. Itō, Kiyosi (1915–2020) Itō calculus (1942) 13 數(shù)量金融的歷史 4. von Neumann, John (1903–1957) 期望效用理論公理化，博弈論數(shù)學雛形 (1944) Theory of Games and Economic Behavior 14 數(shù)量金融的歷史 5. Markowitz, Harry (1927–) 獲得 1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎，其均值 方差模型開創(chuàng)了現(xiàn)代投資組合理論。 Merton Problem。 18 數(shù)量金融的歷史 9. Black, Fischer (1938–1995) Black–Scholes–Merton model。 二叉樹模型，幾何布朗運動 28 金融資產(chǎn)回報率簡介 Jensen’s Inequality 如果 f(S) 為凸函數(shù)， S為隨機變量，則 證明： [ ( ) ] ( ( ) ) .E f S f E S?22( ) , ( ) 0 ,[ ( ) ] [ ( ( ) ) ]1 [ ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ...]21 ( ( ) ) ( ) ( ( ) )2 ( ( ) ) .S E S EE f S E f E SE f E S f E S f E Sf E S E f E Sf E S??????? ? ???? ??? ? ? ??????記 則 29 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) GE 日數(shù)據(jù) （ 1999/12——2020/12） 30 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 31 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 0102030405060頻率 直方圖 頻率 32 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 33 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 34 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 35 金融資產(chǎn)回報率的統(tǒng)計性質(zhì) 是否所有金融資產(chǎn)回報率都是如此？ 恒生指數(shù) 1997/1——1998
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