數(shù)量金融的概況和歷史-wenkub
2022-08-31 12:12:04 本頁(yè)面
【正文】 等） （算法交易，高頻數(shù)據(jù)，拍賣理論等） 9. Econophysics， Quantum finance 9 數(shù)量金融的現(xiàn)狀 概率論，隨機(jī)過(guò)程，隨機(jī)微積分，隨機(jī)控制，倒向隨機(jī)微分方程（ BSDE），時(shí)間序列，偏微分方程，凸分析，數(shù)學(xué)規(guī)劃， Copula函數(shù) ，數(shù)值積分等。 11 數(shù)量金融的歷史 2. Kolmogorov, Andrei (1903–1987) 1933年， Foundations of the Theory of Probability 12 數(shù)量金融的歷史 3. Itō, Kiyosi (1915–2020) Itō calculus (1942) 13 數(shù)量金融的歷史 4. von Neumann, John (1903–1957) 期望效用理論公理化，博弈論數(shù)學(xué)雛形 (1944) Theory of Games and Economic Behavior 14 數(shù)量金融的歷史 5. Markowitz, Harry (1927–) 獲得 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，其均值 方差模型開(kāi)創(chuàng)了現(xiàn)代投資組合理論。 Merton Problem。 18 數(shù)量金融的歷史 9. Black, Fischer (1938–1995) Black–Scholes–Merton model。 二叉樹(shù)模型，幾何布朗運(yùn)動(dòng) 28 金融資產(chǎn)回報(bào)率簡(jiǎn)介 Jensen’s Inequality 如果 f(S) 為凸函數(shù)， S為隨機(jī)變量，則 證明： [ ( ) ] ( ( ) ) .E f S f E S?22( ) , ( ) 0 ,[ ( ) ] [ ( ( ) ) ]1 [ ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ...]21 ( ( ) ) ( ) ( ( ) )2 ( ( ) ) .S E S EE f S E f E SE f E S f E S f E Sf E S E f E Sf E S??????? ? ???? ??? ? ? ??????記 則 29 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) GE 日數(shù)據(jù) （ 1999/12——2020/12） 30 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 31 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 0102030405060頻率 直方圖 頻率 32 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 33 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 34 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 35 金融資產(chǎn)回報(bào)率的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 是否所有金融資產(chǎn)回報(bào)率都是如此？ 恒生指數(shù) 1997/1——1998
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