數(shù)量金融的概況和歷史-在線瀏覽
2024-10-23 12:12本頁面
【正文】 77–91. 15 數(shù)量金融的歷史 6. Sharpe, William F. (1934–) 獲得 1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎。 Intertemporal capital asset pricing model。 Black–Scholes–Merton model。 Jumpdiffusion Models。 (1972) 19 數(shù)量金融的歷史 10. Arrow, Kenh (1921–) 獲得 1972年諾貝爾經(jīng)濟學獎 Arrow–Debreu Equilibrium Prices 20 數(shù)量金融的歷史 11. Ross, Stephen (1944–) CIR利率模型 (1985) 套利定價理論 (1987) 21 數(shù)量金融的歷史 12. Kahneman, Daniel (1934–) 獲得 2020年諾貝爾經(jīng)濟學獎 展望理論 (1979,1992) 22 第二講 金融資產回報率分析 金融資產回報率簡介 . 金融資產回報率的統(tǒng)計性質 . 金融資產回報率的長期相關性 . 23 金融資產回報率簡介 以 Pt 表示金融資產在時刻 t價格，那么金融資產回報率可以定義為： 11,ttttPPRP????11,t ttP RP ? ??24 金融資產回報率簡介 1l og( 1 ) l og( ) l og( ) ,t t t tr R P P ?? ? ? ?25 金融資產回報率簡介 金融資產回報率能否被預測？金融資產回報率是否隨機？ Analysis 證券分析員通過對財務數(shù)據(jù)，管理團隊，經(jīng)濟趨勢，政策趨勢，利率，競爭對頭等進行分析，預測股票未來收益，決定股票基本價值。 Dow Theory， Filter System， RelativeStrength System， Hemline Theory， Super Bowl Indicator, Oddlot Theory. 為什么技術分析如此吸引人？ 大多數(shù)技術分析是不可靠的！ 27 金融資產回報率簡介 回報率應該是隨機的！ Analysis 認為金融資產回報率是隨機的，并為隨機性選擇合適的模 型。 2） JarqueBera統(tǒng)計量 : , p value: 。 36 金融資產回報率的統(tǒng)計性質 37 金融資產回報率的統(tǒng)計性質 尾極值指數(shù)檢驗 若隨機變量 X的分布函數(shù)滿足 稱 r為上尾極值指數(shù)。 H1: r0. 在 H0成立的條件下， 12111,01?
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