【正文】 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 20xx 年年度報告 計劃管理人： 光大證券股份有限公司 計劃托管人： 中 國 光 大 銀 行 報告期間： 20xx 年 01 月 01 日至 20xx 年 12 月 31 日 重要提示 本報告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（以下簡稱 “ 《試行辦法》 ” ）、《關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“ 《通知》 ” ）及其他有關(guān)規(guī)定制作。 中國證監(jiān)會 20xx 年 2 月 23 日對 本 集合計劃出具了批準(zhǔn)文件（證 監(jiān)機構(gòu)字[20xx]24 號文《關(guān)于同意光大證券有限責(zé)任公司設(shè)立光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃的批復(fù)》） ，但中國證監(jiān)會對本 集合計劃 作出的任何決定， 均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。 管理人、托管人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。 托管人已于 20xx年 03 月 26 日復(fù)核了本報告。 本集合計劃 20xx 年年度報告的財務(wù)資料已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計。 管理人。托管人保證本報告中所載資料 的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。 本報告中書中的內(nèi)容由管理人負責(zé)解釋。 本報告中書中的金額單位除特制外均為人民幣元。 本 報告期起至?xí)r間： 20xx 年 01 月 01 日至 20xx 年 12月 31日光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 20xx 年年度報告 1 一、 集合 計劃簡介 （一）計劃基本資料 計劃名稱： 光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 計劃簡稱： 光大陽光 計劃交易代碼 : 860001（前端）、 868001（后端） 計劃產(chǎn)品類型： 非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 計劃合同生效日： 20xx 年 4 月 28 日 成立規(guī)模： 911,596, 報告期末計 劃份額總額： 1,193,042, 計劃合同存續(xù)期： 10年 （二）計劃產(chǎn)品說明 投資目標(biāo)： 盡量避免資產(chǎn)損失，追求每年較高的投資回報 。 投資策略： 本計劃采用自上而下的資產(chǎn)配置與自下而上的 TFM模型精選個股相結(jié)合、價值投資與時機抉擇相結(jié)合的投資策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn)： 本計劃資產(chǎn)配置包含四類資產(chǎn)，在正常的配置比例下以股票、可轉(zhuǎn)換公司債券和股票型基金為主，業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證綜合指數(shù)。 風(fēng)險收益特征： 偏股型集合資產(chǎn)管理計劃。追求在充分控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)計劃 資產(chǎn)增值最大化，屬于股票型組合中風(fēng)險適中的品種。 （三）計劃管理人 名稱： 光大證券股份有限公司 注冊地址： 上海市新閘路 1508號 辦公地址： 上海市新閘路 1508號 郵政編碼 : 20xx40 國際互聯(lián)網(wǎng)址： 法定代表人： 徐浩明 信息披露負責(zé)人： 黃曉 信息披露電話： 021－ 22169655 聯(lián)系電話： 4008888788 (免長途話費 )或 021－ 22169655 傳真： 021－ 22169634 1電子郵箱： . （四）計劃托管人 名稱： 中國光大銀行 注冊地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 6號 光大大廈 辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 6號 光大大廈 郵政編碼 : 100045 國際互聯(lián)網(wǎng)址： 法定代表人： 唐雙寧 信息披露負責(zé)人： 張建春 聯(lián)系電話： 01068560675 傳真： 01068560661 電子郵箱： （五）信息披露 登載年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 計劃年度報告置備地點： 上海市新閘路 1508號 （六）其他有關(guān)資料 聘請的會計師事務(wù)所 光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 20xx 年年度報告 2 名稱： 立信會計師事務(wù)所有限公司 辦公地址： 上海市南京東路 61號 4樓 計劃注冊登記機構(gòu) 名稱： 光大證券股份有限公司 辦公地址： 上海市新閘路 1508號 二、 主要財務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元） （一） 主要財務(wù)指標(biāo) 注： 20xx 年 1 月 1 日本集合計劃實施新會計準(zhǔn)則后，主要財務(wù)指標(biāo)作如下調(diào)整： A: 增加“本期利潤”指標(biāo)，新會計準(zhǔn)則實施之 前相關(guān)期間內(nèi)本指標(biāo)的計算方法為當(dāng)期凈收益加上當(dāng)期因?qū)鹑谫Y產(chǎn)進行估值產(chǎn)生的未實現(xiàn)利得變動額 。 B:原 集合計劃本期凈收益 名稱調(diào)整為 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 。 C:增加“加權(quán)平均單位集合計劃本期利潤”。 計算公式如下： 加權(quán)平均單位集合計劃本期利潤＝ （ ?????? nii n inSSP10)(） 其中： P 改為本期利潤， s0 為期初基金單位總份額， n 為報告期內(nèi)所含的交易天數(shù)， i為報告期內(nèi)的第 i個交易日， Δsi＝ i交易日基金單位總份額－ (i1)交易日基金單位總份額。 所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有 人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 （二） 與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)變動的比較 ： 階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① ③ ② ④ 過去 3個月 % % % % % % 過去 6個月 % % % % % % 主要財務(wù)指標(biāo) 20xx年 01月 01日 20xx年 12月 31日 1. 本期利潤 1,106,012, 2. 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 （人民幣元） 5,405, 3. 加權(quán)平均單位集合計劃本期利潤（人民幣元） 4. 期末集合計劃資產(chǎn)凈值（人民幣元） 1,460,737, 5. 期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值（人民幣元） 光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 20xx 年年度報告 3 過去一年 % % % % % % 計 劃 合 同生效至今 % % % % % % 光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃累計凈值 增長 與上證綜指 的歷史走勢對比圖 累計凈值（紅色表示）和上證綜指（黑色表示）業(yè)績比較圖00 . 511 . 522 . 533 . 520xx428 20xx623 20xx811 20xx92920xx112420xx116 20xx315 20xx510 20xx628 20xx81620xx1011 20xx112920xx122 20xx319 20xx51420xx7220xx82020xx101520xx123 20xx123 20xx319 20xx51220xx7120xx81920xx101520xx123累計凈值0100020xx30004000500060007000上證綜指累計凈值上證綜指 （三）本計劃合同生效以來每年的計劃收益分配情況 年度 每 10份計劃份額分紅數(shù)（元） 備注 20xx年 0 本 計劃合同生效日 為 20xx 年 04月 28日 20xx年 5 本年度共 7 次分紅 20xx年 4 本年度共 1 次分紅 20xx年 本年度共 1 次分紅 合 計 共 9 次分紅 三、 集合計劃管理人報告 （一）投資經(jīng)理簡介 卓致勤先生 ， 1977 年生，復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟系畢業(yè)， 20xx 年 8 月開始擔(dān)任光大證券股份有限公司光大陽光 2號集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。曾就職于中國工商銀行總行辦公室，20xx 年加入光大證券股份有限公司，先后擔(dān)任光大證券總裁秘書、資產(chǎn)管理總部研究員、光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資助理。曾任光大陽光 2 號集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。具有光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃 20xx 年年度報告 4 8 年金融從業(yè)經(jīng)驗 ， 現(xiàn)任光大證券資產(chǎn)管理總部光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。 投資助理 張楠先生 , 1975 年生， 工商管理碩士 , 特許金融分析師 CFA (Chartered Financial Analyst) 、金融風(fēng)險經(jīng)理（ FRM） 。 擁有 3年北美企業(yè)財務(wù)分析工作背景 ， 20xx年加入光大證券股份有限公司 , 曾任光大證券 風(fēng)險管理部投資風(fēng)控經(jīng)理 ， 現(xiàn)負責(zé)資產(chǎn)管理總部農(nóng)林牧漁和食品飲料行業(yè)的研究工作， 任光大陽光 1 號投資經(jīng)理助理。 （二） 報告期內(nèi)集合計劃業(yè)績表現(xiàn) 截止到 20xx 年 12月 31日，集合計劃單位凈值為 元，累積凈值 。本報告期 ，上證綜指跌幅為 %，本計劃凈值下跌 %。累計凈值增長率為 %。 （三）投資經(jīng)理工作報告 20xx年，中國股市出現(xiàn)了罕見的暴跌走勢， 在 全球 也為居 跌幅前列。信貸緊縮帶來的流動性收緊、社會信貸資金成本上升，導(dǎo)致了 07年以來 估值泡沫的破裂；而信貸緊縮加夾百年一遇的全球性金融危機造成的經(jīng)濟減速造成了企業(yè)盈利的下滑，盈利前景極度悲觀從而造成