時(shí)間序列分析——討論時(shí)序數(shù)據(jù)(已修改)
2025-05-13 00:37 本頁面
【正文】 1 第 14章 時(shí)間序列分析 ? 概述 ? 簡(jiǎn)單的平均值預(yù)測(cè) ? 移動(dòng)平均法 ? 指數(shù)平滑法 ? 季節(jié)指數(shù)法 ? 趨勢(shì)延伸法 2 概述 ? 定義： ? 時(shí)間序列又叫動(dòng)態(tài)數(shù)列或時(shí)間數(shù)列 (Time Series)，就是把反映某一現(xiàn)象的同一指標(biāo)在不同時(shí)間 (年、季、月、日等 )的值按時(shí)間先后順序排列所形成的數(shù)列，一般研究 均勻間隔時(shí)間 上的時(shí)間序列。 ? 要求： 總體范圍一致；代表時(shí)間單位長(zhǎng)度一致；統(tǒng)計(jì)數(shù)值的計(jì)算方法和計(jì)量單位一致。 ? 分類： ? 1. 總量指標(biāo)時(shí)間序列 ? 2. 相對(duì)指標(biāo)時(shí)間序列 ? 3. 平均指標(biāo)時(shí)間序列 3 ? 時(shí)間序列的基本變化趨勢(shì) ? （ T） ? 長(zhǎng)期趨勢(shì)指可觀現(xiàn)象在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，由于受到某種基本因素的影響所呈現(xiàn)出來的一種基本走勢(shì)。 T 4 ? （ S） ? 季節(jié)變動(dòng)指由于由于自然條件、社會(huì)條件的影響，社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在 一年內(nèi)或更短的時(shí)間內(nèi) ，隨著季節(jié)的轉(zhuǎn)變而引起的周期性變動(dòng)。如農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、客運(yùn)量等。 月趨勢(shì) 5 ? （ C） ? 循環(huán)變動(dòng)是指客觀現(xiàn)象以若干年為周期的漲落起伏相同或基本相同的一種波浪式的變動(dòng)。如股票市場(chǎng)牛市與熊市，經(jīng)濟(jì)周期交替變更等。 6 ? （ I） ? 不規(guī)則變動(dòng)是指客觀現(xiàn)象由于天災(zāi)、人禍、戰(zhàn)亂等突發(fā)事件或偶然因素引起的無周期性波動(dòng)。 7 時(shí)間序列的四因素關(guān)系 ? 假設(shè) 1：各個(gè)組成部分所具有的變動(dòng)數(shù)值是各自獨(dú)立、彼此相加的，可建立加法模型。 ? 假設(shè) 2：各個(gè)組成部分所具有的變動(dòng)數(shù)值是相互依存、彼此相乘的，可建立乘法模型。 ICSTY ?????ICSTY ?????正值或負(fù)值，圍繞 T上下波動(dòng)。 比率值，有的大于 1有的小于 1。 8 簡(jiǎn)單的平均值預(yù)測(cè) ? 指標(biāo)平均值計(jì)算 ? ? nanaaaaniin??????? 121 ?naaaaaann 22 1210 ?????? ??9 ? ? ? ???????????kiikiiinnnffafffafafaa1112211???????? ?????????? kiikiiiinnnnffaafffaafaafaaa111112321212222??n naaaa ?21?10 ? 平均發(fā)展速度 ? ? ? 11223112001 ,,,??nnnaaaaaaaaaaaa ?1231201 ,?nnaaaaaaaa ?n naax0?011 aaxniinii?? ???（高次方程的正根即為平均發(fā)展速度） （趨勢(shì)較穩(wěn)定時(shí)使用） 11 移動(dòng)平均法 ? 用平均值代表時(shí)間序列數(shù)據(jù)的一般水平，其思想沒有體現(xiàn)重視近期數(shù)據(jù)的思路，而且只能簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)，精度不高。 ? 移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法即是在平均值預(yù)測(cè)法的基礎(chǔ)上的改進(jìn)，其特點(diǎn)是重視近期數(shù)據(jù)，追逐新趨勢(shì)變化的能力很強(qiáng)。 12 ? ? ? ?? ? ? ?)(,),1(),()(,111121nMNMNMtMXXXX nt?????一次移動(dòng)平均值序列時(shí)間序列? ? ? ?? ? ? ?21
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