時間序列數(shù)據(jù)ols回歸的其他問題(已修改)
2025-05-31 09:32 本頁面
【正文】 第十一章 時間序列數(shù)據(jù) OLS回歸的其他問題 ?平穩(wěn)和非平穩(wěn) ? 協(xié)方差平穩(wěn)（弱平穩(wěn)） ?期望為常數(shù) ： E(xi)=? ?方差存在， 且為常數(shù)，： Var(xi)=?2? ?協(xié)方差只取決于時間間隔 h： Cov(xi, xi+h)= ?h ? 嚴格平穩(wěn) ?對于任意時間指標集（ 1?t1 t2? tm）和任意整數(shù) h， 聯(lián)合分布函數(shù)滿足： f(xt1, xt2, …, xtm)= f(xt1+h, xt2+h, …, xtm+h) ?平穩(wěn)和弱相關(guān)時間序列 ? 若二階距存在，則嚴格平穩(wěn)過程一定協(xié)方差平穩(wěn) ? 計量分析中主要關(guān)注弱平穩(wěn)，平穩(wěn)性條件不滿足則稱為非平穩(wěn)過程。 ?問題 ： ? 隨機過程： yt=?0+?1t+et ?1?0 是協(xié)方差平穩(wěn)的嗎？ ? 如何將轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)過程？ ?弱相關(guān)時間序列 ? 平穩(wěn)性：聯(lián)合分布不變 ? 弱相關(guān)： 限定 h變大時 xt和 xt+h的相依關(guān)系。 ?對于平穩(wěn)序列， h趨于無窮時， xt和 xt+h“近乎獨立”，則稱其為弱相關(guān)的（ weakly dependent） ?非平穩(wěn)序列也可能是弱相關(guān)的 ?對于弱平穩(wěn)序列，若隨著 h??， Cov(xt, xt+h) ?0，則稱其為漸近無關(guān)的 （ asymptotically uncorrelated） ? 為什么時間序列分析中要關(guān)注弱相關(guān)？ ?為分析統(tǒng)計量的漸近性質(zhì)服務(wù)！ ?時間序列不可能隨機抽樣，弱相關(guān)假定類似于截面數(shù)
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