【正文】 門(mén)應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)職風(fēng)險(xiǎn)管理人員，風(fēng)險(xiǎn)管理人員不得兼任與風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)相沖突的職務(wù)。第十八條 證券公司應(yīng)當(dāng)將子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理納入統(tǒng)一體系，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行垂直管理，要求并確保子公司在整體風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理制度框架下，建立自身的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、制度流程、信息技術(shù)系統(tǒng)和風(fēng)控指標(biāo)體系，保障全面風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性。證券公司子公司應(yīng)當(dāng)任命一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，子公司負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的負(fù)責(zé)人不得兼任或者分管與其職責(zé)相沖突的職務(wù)或者部門(mén)。子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人的任命應(yīng)由證券公司首席風(fēng)險(xiǎn)官提名，子公司董事會(huì)聘任，其解聘應(yīng)征得證券公司首席風(fēng)險(xiǎn)官同意。子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在首席風(fēng)險(xiǎn)官指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并向首席風(fēng)險(xiǎn)官履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告義務(wù)。子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人應(yīng)由證券公司首席風(fēng)險(xiǎn)官考核，考核權(quán)重不低于50%。第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和機(jī)制 第十九條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定并持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則、組織架構(gòu)、授權(quán)體系、相關(guān)職責(zé)、基本程序等，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型制定可操作的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、應(yīng)對(duì)、報(bào)告的方法和流程。證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)評(píng)估、稽核、檢查和績(jī)效考核等手段保證風(fēng)險(xiǎn)管理制度的貫徹落實(shí)。第二十條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全授權(quán)管理體系，確保公司所有部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)及子公司在被授予的權(quán)限范圍內(nèi)開(kāi)展工作，嚴(yán)禁越權(quán)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)制度、流程、系統(tǒng)等方式，進(jìn)行有效管理和控制，并確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到制衡和監(jiān)督。第二十一條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)限額等的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系,并通過(guò)壓力測(cè)試等方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估承受能力、指導(dǎo)資源配臵。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)、經(jīng)理層或其授權(quán)機(jī)構(gòu)審批并逐級(jí)分解至各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和子公司，證券公司應(yīng)對(duì)分解后指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和管理。第二十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立針對(duì)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，明確需滿足的條件和公司內(nèi)部審批路徑。新業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告。證券公司應(yīng)充分了解新業(yè)務(wù)模式，并評(píng)估公司是否有相應(yīng)的人員、系統(tǒng)及資本開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。董事會(huì)、經(jīng)理層、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分了解新業(yè)務(wù)的運(yùn)作模式、估值模型及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)、各主要風(fēng)險(xiǎn)以及壓力情景下的潛在損失。第二十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)針對(duì)流動(dòng)性危機(jī)、交易系統(tǒng)事故等重大風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制，明確應(yīng)急觸發(fā)條件、風(fēng)險(xiǎn)處臵的組織體系、措施、方法和程序，并通過(guò)壓力測(cè)試、應(yīng)急演練等機(jī)制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。第二十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立與風(fēng)險(xiǎn)管理效果掛鉤的績(jī)效考核及責(zé)任追究機(jī)制，保障全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。第二十五條 證券公司應(yīng)當(dāng)全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集和分析可能影響實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的內(nèi)外部信息，識(shí)別公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其來(lái)源、特征、形成條件和潛在影響，并按業(yè)務(wù)、部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型等進(jìn)行分類(lèi)。第二十六條 證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生可能性等建立評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，采取定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析計(jì)量并進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)或量化排序，確定重點(diǎn)關(guān)注和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)。證券公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，匯總公司層面的風(fēng)險(xiǎn)總量，審慎評(píng)估公司面臨的總體風(fēng)險(xiǎn)水平。第二十七條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立逐日盯市等機(jī)制，準(zhǔn)確計(jì)算、動(dòng)態(tài)監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)情況，判斷和預(yù)測(cè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化，及時(shí)預(yù)警超越各類(lèi)、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額的情形，明確異常情況的報(bào)告路徑和處理辦法。第二十八條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全壓力測(cè)試機(jī)制，及時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場(chǎng)變化情況，對(duì)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。第二十九條 證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警結(jié)果，選擇與公司風(fēng)險(xiǎn)偏好相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)回避、降低、轉(zhuǎn)移和承受等應(yīng)對(duì)策略，建立合理、有效的資產(chǎn)減值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、資本補(bǔ)充、規(guī)模調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債管理等應(yīng)對(duì)機(jī)制。第三十條 證券公司應(yīng)當(dāng)在分支機(jī)構(gòu)、子公司、業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、經(jīng)理層、董事會(huì)之間建立暢通的風(fēng)險(xiǎn)信息溝通機(jī)制，確保相關(guān)信息傳遞與反饋的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限額的，應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司及時(shí)溝通，了解情況和原因，督促業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司采取措施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以有效解決，并及時(shí)向首席風(fēng)險(xiǎn)官報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)向經(jīng)理層提交風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等定期報(bào)告，反映風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估結(jié)果和應(yīng)對(duì)方案，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)提供專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告，確保經(jīng)理層及時(shí)、充分了解公司風(fēng)險(xiǎn)狀況。經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)定期報(bào)告公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，重大風(fēng)險(xiǎn)情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)第三十一條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立與業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)，覆蓋各風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、業(yè)務(wù)條線、各個(gè)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)及子公司，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、匯總、預(yù)警和監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的集中管理，以符合公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。證券公司應(yīng)每年制定風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算。第三十二條 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備以下主要功能，支持風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)決策的需要。（一）支持風(fēng)險(xiǎn)信息的搜集，完成識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告，覆蓋所有類(lèi)別的主要風(fēng)險(xiǎn)；（二）支持風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控、預(yù)警和報(bào)告；（三）支持風(fēng)險(xiǎn)限額管理，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告；（四）支持按照風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、業(yè)務(wù)條線、機(jī)構(gòu)、客戶和交易對(duì)手等多維度風(fēng)險(xiǎn)展示和報(bào)告；（五）支持壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種不利情景下公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力。第三十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制機(jī)制。積累真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)，用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。證券公司應(yīng)將數(shù)據(jù)治理納入公司整體信息技術(shù)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)源管理、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。第三十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范金融工具估值的方法、模型和流程，建立業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)的科學(xué)性。金融工具的估值方法及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)確認(rèn)。證券公司應(yīng)當(dāng)選擇風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、信用敞口、壓力測(cè)試等方法或模型來(lái)計(jì)量和評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等可量化的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，但應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到所選方法或模型的局限性，并采用有效手段進(jìn)行補(bǔ)充。證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)，確保相關(guān)假設(shè)、參數(shù)、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量程序的合理性與可靠性，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。第五章 自律管理第三十五條 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）對(duì)證券公司實(shí)施本規(guī)范的情況進(jìn)行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。第三十六條 協(xié)會(huì)可以對(duì)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)估和檢查，證券公司應(yīng)予以配合。第三十七條 證券公司違反本規(guī)范的，協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)自律管理措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》對(duì)公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人采取自律管理措施。第三十八條 證券公司違反本規(guī)范第十條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)自律管理措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》對(duì)公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行紀(jì)律處分。第六章 附則第三十九條 法律法規(guī)對(duì)證券公司子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人及風(fēng)險(xiǎn)管理工作另有規(guī)定的，應(yīng)符合其規(guī)定。第四十條 本規(guī)范由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 本規(guī)范自公布之日起施行。第三篇：風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理規(guī)范摘要：黨的十七大報(bào)告指出：“在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域。”樹(shù)立改革創(chuàng)新精神，完善煙草系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，是我們當(dāng)前的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，是其中的一項(xiàng)基礎(chǔ)性、探索性工作，也是近年來(lái)我省煙草系統(tǒng)構(gòu)建懲防體系的突出經(jīng)驗(yàn)和有效