企業(yè)資本資產(chǎn)的定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】必要收益率與財(cái)務(wù)估價(jià)原理,,?,,風(fēng)險(xiǎn)與收益,,CAPM模型,,財(cái)務(wù)估價(jià),,財(cái)務(wù)決策,,,,,本章要略,,?,第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量,一、收益的衡量,,收益,從Mary到SunnyforIvory始終...

2024-10-25 04:58

投資學(xué)第9章資本資產(chǎn)定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】投資學(xué)第9章資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)2?資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券投資組合理論基礎(chǔ)上提出的一種證券投資理論。?CAPM闡述了在投資者都采用馬科維茨的理論進(jìn)行投資管理的條件下市場均衡狀態(tài)的形成，資產(chǎn)的預(yù)期收益與預(yù)

2025-01-07 05:53

資產(chǎn)定價(jià)-因素模型-資料下載頁

【總結(jié)】因素模型?第一節(jié)單因素模型?第二節(jié)多因素模型?第三節(jié)市場模型?第四節(jié)因素風(fēng)險(xiǎn)和非因素風(fēng)險(xiǎn)?第五節(jié)因素模型參數(shù)估計(jì)?第六節(jié)因素模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型比較?因素模型是一種生成資產(chǎn)期望收益率的統(tǒng)計(jì)模型，試圖找出影響所有資產(chǎn)收益率的共同因素。?因素模型認(rèn)為各個(gè)資產(chǎn)收益率之間之所以存在一定的相關(guān)

2025-01-07 00:07

數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價(jià)模型投資學(xué)第6章2資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）?資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券投資組合理論基礎(chǔ)上提出的一種證券投資理論。?CAPM解決了所有的人按照組合理論投資下，資產(chǎn)的收益

2025-01-08 18:32

資本資產(chǎn)定價(jià)理論及模型分析-資料下載頁

【總結(jié)】資本資產(chǎn)定價(jià)理論上一章介紹了證券組合的基本原理，利用它們可以得到有效證券組合,結(jié)合投資者的無差異曲線,投資者就能尋找到自己的最優(yōu)證券組合。這一章介紹證券被市場定價(jià)的理論，我們將討論證券收益率的決定，特別是探討收益率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,這就是由威廉·夏普(1964)WilliamF.Sharpe,“Capitalassetprices:atheory

2025-06-25 19:28

資本資產(chǎn)定價(jià)capm理論-資料下載頁

【總結(jié)】第五章資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）理論?CAPM是現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心之一。?CAPM給出了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間關(guān)系的一種精確預(yù)測–為評估可行投資提供了一個(gè)基準(zhǔn)收益率–幫助我們對沒上市證券的回報(bào)率作出預(yù)測?AlthoughtheCAPMdoesnotfullywithstandempiricaltests,itisw

2025-01-08 19:06

收益和風(fēng)險(xiǎn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】第六講,收益和風(fēng)險(xiǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型,,?,主要內(nèi)容,掌握風(fēng)險(xiǎn)投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量理解多元化投資的風(fēng)險(xiǎn)分散原理理解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的內(nèi)涵,,?,6.1單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益的度量,6.1.1收益與...

2024-10-28 11:57

資本資產(chǎn)定價(jià)(capm)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第六章資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）理論?CAPM是現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心之一。–CAPM給出了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間關(guān)系的一種精確預(yù)測–為評估可行投資提供了一個(gè)基準(zhǔn)收益率–幫助我們對沒上市證券的回報(bào)率作出預(yù)測Idea?每一個(gè)投資者首先估計(jì)所有可投資證券的期望回報(bào)率、方差以及相互之間的協(xié)方差。估計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率。

2025-01-07 00:18

金融分析資產(chǎn)定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】?單指標(biāo)模型（SIM）?多指標(biāo)模型與套利定價(jià)理論(ATP)?證券組合的風(fēng)險(xiǎn)度量與安全性?市場有效性?為求投資者在N種風(fēng)險(xiǎn)證券中的最優(yōu)證券組合，需要估計(jì)的參數(shù)數(shù)目為，估計(jì)量太大。?單指標(biāo)模型(Singleindexmodel，Sharpe1963)給出一個(gè)求這些參數(shù)的簡

2025-08-11 15:39

投資學(xué)講義第三講資本資產(chǎn)定價(jià)模型、單因素模型、套利定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第三講資本資產(chǎn)定價(jià)模型、單因素模型、套利定價(jià)理論（9-11）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CH9資本資產(chǎn)定價(jià)模型??CAPM的擴(kuò)展形式?不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情形的零貝塔模型?CAPM模型與流動(dòng)性（CAPM)——投資學(xué)的基礎(chǔ)?

2024-10-18 15:18

第9章資本資產(chǎn)定價(jià)模型-第九章-資料下載頁

【總結(jié)】INVESTMENTS|BODIE,KANE,MARCUSCopyright?2020byTheMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.McGraw-Hill/Irwin第九章資本資產(chǎn)定價(jià)模型INVESTMENTS|BODIE,KANE,MARCUS9-2?是一

2024-10-11 13:22

國內(nèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的分析報(bào)告-資料下載頁

【總結(jié)】5/5對中國國內(nèi)上市公司的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的分析報(bào)告一、理論介紹資本資產(chǎn)定價(jià)模型,即Sharpe（1964），Lintner（1965）和Black（1972）建立的簡捷、完美的線性資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM（又稱SLB模型），是金融學(xué)和財(cái)務(wù)學(xué)的最重要的理論基石之一。CAPM模型假定投資者能夠以無風(fēng)險(xiǎn)收益率借貸，其形式為：E［R[,i]］＝R[,f]＋β[,im]（E［R[,m

2025-08-03 02:10

資產(chǎn)定價(jià)ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】1第五章資產(chǎn)定價(jià)2?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型?掌握債券、股票股價(jià)方法PS:感興趣的同學(xué)可以了解有效市場假說和套利定價(jià)模型（不做必學(xué)要求）教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)3第一節(jié)有效市場假說有效市場（EfficientMarketHypothesis），即EMH。有效市場通常指的是每一種

2025-01-07 20:07

證券定價(jià)模型ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第5章證券定價(jià)分析本章內(nèi)容?影響股票市場價(jià)格的多因素定性分析模型?股票內(nèi)在價(jià)值確定的一般量化分析模型?階段性投資價(jià)值——復(fù)合指南估價(jià)模型?期權(quán)與期貨定價(jià)模型證券投資分析概述?證券投資分析方法–基本分析。以證券的內(nèi)在價(jià)值為依據(jù)，著重于對影響證券價(jià)格及其走勢的各項(xiàng)因素的分析，以此決定

2025-01-15 11:47

資本資產(chǎn)定價(jià)模型：預(yù)期報(bào)酬率與風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁

【總結(jié)】第九章資本資產(chǎn)定價(jià)模型：預(yù)期報(bào)酬率與風(fēng)險(xiǎn)若市場投資者可就眾多資產(chǎn)（金融資產(chǎn)或?qū)嵸|(zhì)資產(chǎn)）所形成的投資組合做選擇，由第八章的討論可知效率前緣上的投資組合才是市場投資者選擇的對象。至于市場投資者會(huì)選擇效率前緣上那種投資組合須決定于她的偏好。由于市場投資者的偏好不會(huì)相同，她所選擇的投資組合也不會(huì)相同。就如同第二章的討論，若經(jīng)濟(jì)個(gè)體所面對的只有實(shí)質(zhì)投資機(jī)會(huì)，則其最適投資水準(zhǔn)的

2025-06-25 19:29

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