經(jīng)濟計量學(xué)課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)書(已改無錯字)
2023-06-14 03:09:35 本頁面
【正文】 是異方差，自相關(guān)，多重共線產(chǎn)生的經(jīng)濟背景。內(nèi)容提要：第一節(jié)異方差性2i=1,2,…,n，則說隨機項u出現(xiàn)了異方差。異方差在現(xiàn)實經(jīng)濟中是存在的，如研究個人儲蓄與個人可支配收入，建立的線性回歸模型，隨機項u往往出現(xiàn)異方差性。檢驗異方差的思路是檢驗隨機項的方差與解釋變量觀測值之間是否存在相關(guān)性。常用的檢驗方法有戈德菲爾特—夸特檢驗（G—Q檢驗）。該檢驗適用于大樣本，隨機項u的方差隨著某一個解釋變量的增加而增加。檢驗前提條件是要求u服從正態(tài)分布，u無序列相關(guān)。掌握檢驗的過程。經(jīng)檢驗如果模型出現(xiàn)了異方差，利用異方差與解釋變量的函數(shù)形式將模型進(jìn)行變換，以消除異方差性。如給定一元線性回歸模型Yi=b0+b1Xi+ui2 2Yif(Xi)=b0f(Xi)+b1Xif(Xi)+uif(Xi)式可設(shè)定為s i=s Xi或s i=s Xi，掌握對模型的變換，對變換后的模型應(yīng)用0LS進(jìn)可以證明變換后的模型隨機項是等方差的（應(yīng)會證明）。在一元的情況下，異方差的形2 2 2 2 2行估計。第二節(jié)自相關(guān)模型的隨機項u對于樣本的不同期，Cov（ui,uj）≠0，i≠j；i,j=1,2,…，n，則稱u存在序列相關(guān)或自相關(guān)。通常我們假定隨機項是一階自回歸形式的自相關(guān)，即ut=rut1+εt這里r為自相關(guān)系數(shù)，εt滿足模型的經(jīng)典假定。自相關(guān)在現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象中往往是存在的，如以時間序列數(shù)據(jù)做樣本而建立起來的消費函數(shù)模型等。檢驗自相關(guān)的思路是：先用0LS估計模型，求出隨機項ut的估計量，即殘差et，檢驗et是否存在自相關(guān)，進(jìn)而判定ut是否存在自相關(guān)。常用的檢驗方法是杜賓—瓦特森檢驗（DW檢驗）。這種檢驗方法僅限于一階自回歸形式的自相關(guān)檢驗。檢驗原假設(shè)H0:r=0，u不具有一階自相關(guān)；備擇假設(shè)H1:r≠0，u具有一階自相關(guān)。檢驗的DW統(tǒng)計229。(etet1)2/229。et2，r?=229。etet1/229。et21，請弄清d與r?的關(guān)系，掌握查得量：d=nnnnt=2t=1t=2t=1DW檢驗的下臨界值dL和上臨界值dU后，對檢驗的判定。自相關(guān)模型的經(jīng)濟計量方法：差分變換法，即利用差分變換（主要是廣義差分變換），將原模型變?yōu)椴罘帜Ｐ?，消去了自相關(guān)性。例如給定一元線性模型。Yt=b0+b1Xt+ut隨機項u具有一個階自回歸形式，將模型廣義差分得：YtrYt1=b0(1r)+b1(XtrXt1)+et進(jìn)行廣義差分變換：tYt*=YtrYt1，X*=XtrXt1，t=1,2,…,n令Yt*=Y11r2，Yt*=X11r2，得廣義差分模型tYt*=b0(1r)+b1X*+et對廣義差分模型利用0LS。利用廣義差分法關(guān)鍵是估計r，這里應(yīng)掌握杜賓二步法、迭代法（迭代二次）。第三節(jié)多重共線性模型的解釋變量之間出現(xiàn)線性關(guān)系叫多重共線。例如給定二元線性模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+ui存在不全為零的數(shù)l1和l2，若使下列關(guān)系式成立，l1X1i+l2X2i=0，則X1和X2完全線性相關(guān)；若使X1和X2滿足：l1X1i+lX2i+vi=0，其中vi是隨機項，則表示X1和X2之間存在高度相關(guān)?？梢宰C明模型出現(xiàn)了多重共線性，采用0LS估計，估計值是不確定的，且隨著共線程度加大，估計量的方差會變得無限大。解釋變量之間的共線性也是一種常見現(xiàn)象，如建立生產(chǎn)函數(shù)模型，資本和勞動作為解釋變量往往是相關(guān)的。多重共線性檢驗。二個解釋變量時，對這二個變量進(jìn)行回歸，求出樣本相關(guān)系數(shù)r2，查相關(guān)系數(shù)表進(jìn)行判定。模型出現(xiàn)了多重共線性，常見的解決方法：一是除去不重要的解釋變量。二是利用已知信息，將模型進(jìn)行變換。如對于二元線性模型，已知160
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1