經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)書(shū)-閱讀頁(yè)
2025-05-29 03:09本頁(yè)面
【正文】 多重共線的處理方法。另一個(gè)重點(diǎn)是對(duì)模型經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)了異方差，自相關(guān)或多重共線的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。內(nèi)容提要：第一節(jié)異方差性2i=1,2,…,n，則說(shuō)隨機(jī)項(xiàng)出現(xiàn)了異方差。u檢驗(yàn)異方差的思路是檢驗(yàn)隨機(jī)項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間是否存在相關(guān)性。檢驗(yàn)）。u檢驗(yàn)前提條件是要求服從正態(tài)分布，u掌握檢驗(yàn)的過(guò)程。如給定一元線性回歸模型Yi=b0+b1Xi+ui2 2Yifi(X)+ifi(X)式可設(shè)定為s i=s Xi掌握對(duì)模型的變換，對(duì)變換后的模型應(yīng)用進(jìn)可以證明變換后的模型隨機(jī)項(xiàng)是等方差的（應(yīng)會(huì)證明）。第二節(jié)uu通常我們假定隨機(jī)項(xiàng)是一階自回歸形式的自相關(guān)，即ut=ut1+εt這里為自相關(guān)系數(shù)，εt自相關(guān)在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中往往是存在的，如以時(shí)間序列數(shù)據(jù)做樣本而建立起來(lái)的消費(fèi)函數(shù)模型等。0LSutet，檢驗(yàn)etut常用的檢驗(yàn)方法是杜賓—瓦特森檢驗(yàn)（DW這種檢驗(yàn)方法僅限于一階自回歸形式的自相關(guān)檢驗(yàn)。r不具有一階自相關(guān)；備擇假設(shè)r具有一階自相關(guān)。DW/r=/請(qǐng)弄清與r的關(guān)系，掌握查得量：=nnt=1t=1DWdLdU自相關(guān)模型的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法：差分變換法，即利用差分變換（主要是廣義差分變換），將原模型變?yōu)椴罘帜Ｐ?，消去了自相關(guān)性。Yt=b0+b1Xt+ut隨機(jī)項(xiàng)具有一個(gè)階自回歸形式，將模型廣義差分得：YtrYt1b0r+Xt1)et進(jìn)行廣義差分變換：tYt*YtrYt1X=trXt=1,2,…,n令Yt*Y1r=12=(1)b1X+0LS。r第三節(jié)例如給定二元線性模型Yib0b1+X+l1和l2l1+X=則X完全線性相關(guān)；若使X滿足：X1ilX+=其中是隨機(jī)項(xiàng)，則表示和X2可以證明模型出現(xiàn)了多重共線性，采用估計(jì)，估計(jì)值是不確定的，且隨著共線程度加大，估計(jì)量的方差會(huì)變得無(wú)限大。多重共線性檢驗(yàn)。r2，查相關(guān)系數(shù)表進(jìn)行判定。二是利用已知信息，將模型進(jìn)行變換。b1=2b2，利用已知條件將模型進(jìn)行變換Yi=b0+2b2X1i+0LSb0和b2b1需求的價(jià)格彈性：e iX學(xué)會(huì)建立簡(jiǎn)單的需求函數(shù)模型。學(xué)會(huì)建立簡(jiǎn)單的消費(fèi)函數(shù)模型。掌握生產(chǎn)函數(shù)的建立及估計(jì)。C—DX=i,LPn)n影響需求的主要因素是該商品的價(jià)格P＇和消費(fèi)者的收入 ，表示價(jià)格變動(dòng)百分之一時(shí)，需求量變動(dòng)的百分比。P Xi1，該商品為必需品；i1，該商品為奢侈品。X=182。X1，該商品為高檔品；h1，該商品為生活必需品。Xe=182。Xe0e0需求函數(shù)的簡(jiǎn)單形式：（1）線性需求函數(shù)：=+++b3Yu（2）對(duì)數(shù)形式需求函數(shù)：Xb0b1Pb2P39。ln+關(guān)于消費(fèi)函數(shù)的四種假定：（1）凱恩斯絕對(duì)收入的假定。消費(fèi)函數(shù)可表示為：=+X+（2）杜生貝利的相對(duì)收入假定：消費(fèi)者的消費(fèi)支出不僅受本人目前收入的影響，而且也受另外兩方面因素的影響；①受周?chē)说挠绊?，表現(xiàn)為“示范效應(yīng)”和“攀比效應(yīng)”；②受過(guò)去收入和消費(fèi)的影響，為消費(fèi)的“不可逆性”。=+++（3）費(fèi)里德曼的持久收入假定。YpYTC和一時(shí)消費(fèi)滿足r,YTr,YPr,)==（4）莫迪利安尼生命周期假定。消費(fèi)函數(shù)可寫(xiě)作（設(shè)為消費(fèi)者期擁有的財(cái)產(chǎn)）Ctb1Ytb2+第三節(jié)生產(chǎn)函數(shù)模型生產(chǎn)函數(shù)表示在一定技術(shù)水平下，生產(chǎn)要素的某種組合同它可能生產(chǎn)的最大產(chǎn)出量之柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)（C—DYALK為勞動(dòng)彈性，β生產(chǎn)函數(shù)的一般形式可寫(xiě)作：=(XX)a1彈性。++=+1，遞減規(guī)模報(bào)酬。C—DYln+ln+ln+與往往線性相關(guān)，出現(xiàn)多重共線，如規(guī)模報(bào)酬不變，即ab1，可將模型化為如下形式，消除了多重共線。ln+lnLK+160
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