經(jīng)濟計量學(xué)課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)書-文庫吧在線文庫
【正文】 二乘法，并熟練掌握模型參數(shù)的最小二乘法估計量、回歸方程和隨機項本章還有兩個要點：一是經(jīng)濟計量學(xué)與經(jīng)濟理論（數(shù)理經(jīng)濟學(xué)）、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別，二是經(jīng)濟計量學(xué)的學(xué)科內(nèi)容。經(jīng)濟計量學(xué)研究的對象是經(jīng)濟現(xiàn)象，是研究經(jīng)濟現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律。統(tǒng)計檢驗，即對模型參數(shù)估計量的內(nèi)容提要一無線性回歸模型+之間具有單向因果關(guān)系，uE(ui(0,s u=229。ib1)Cov(ui)；的估計量值，b0b1這里給出了(229。Se=r由模型假定，=229。?bS=230。2i229。b1的穩(wěn)定性，構(gòu)造對回歸系數(shù)估計量(b?T,)，查自由度為ta的顯著性檢驗，對2?b02)F檢驗。F（3）給定顯著水平分布臨(界值表，得臨界值拒絕與多元線性回歸模型（一）本章學(xué)習(xí)目標(biāo)理解多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定。檢驗和回歸方程的++)(X39。Y=s u=為回歸參數(shù)向量。,=i,j=1,2,…,n=并假定)1Y?可證明：參數(shù)最小二乘估計量具有線性、無2 11i ii ii u為TSS=ESS+RSS，定義樣本決定系數(shù)R/(nSib1ui(X(k,ESSbi檢驗，說明被解釋變量線性相關(guān)，所以必須對每個解釋變量是每個解釋變量X+==b單方程模型的經(jīng)濟計量問題（一）本章學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握對于現(xiàn)實經(jīng)濟問題建立經(jīng)濟計量模型為什么會出現(xiàn)異方差，自相關(guān)、多重共線性。異方差性2i=1,2,…,n，則說隨機項檢驗）。掌握檢驗的過程。)+)式可設(shè)定為s iu為自相關(guān)系數(shù)，εtet，檢驗etrDW/的關(guān)系，掌握查得量：t=1DWYt=b0+b1Xt+ut隨機項rt1)Xt=1,2,…,n令Yt*=(10LS。b0+X完全線性相關(guān)；若使lX是隨機項，則表示多重共線性檢驗。0LSX生產(chǎn)函數(shù)的建立及估計。=PnP＇和消費者的收入1，該商品為必需品；=182。Xe需求函數(shù)的簡單形式：（1）線性需求函數(shù)：+b3Yb1ln消費函數(shù)可表示為：++YT,YT,（4）莫迪利安尼生命周期假定。b1Yt生產(chǎn)函數(shù)模型生產(chǎn)函數(shù)表示在一定技術(shù)水平下，生產(chǎn)要素的某種組合同它可能生產(chǎn)的最大產(chǎn)出量之柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)（CAL生產(chǎn)函數(shù)的一般形式可寫作：)a1彈性。+lnlnblnLK+ln與lnC—D+(X+為消費者,YP和一時消費（3）費里德曼的持久收入假定。=+b2X+e=182。1，該商品為高檔品；h1，該商品為奢侈品。P Xn,學(xué)會建立簡單的消費函數(shù)模型。b1二是利用已知信息，將模型進(jìn)行變換。可以證明模型出現(xiàn)了多重共線性，采用=滿足：則l1+第三節(jié)b1X2rtYtXrYt1dUn請弄清=r常用的檢驗方法是杜賓—瓦特森檢驗（DW0LS通常我們假定隨機項是一階自回歸形式的自相關(guān)，即ut=進(jìn)可以證明變換后的模型隨機項是等方差的（應(yīng)會證明）。iii檢驗前提條件是要求u另一個重點是對模型經(jīng)檢驗出現(xiàn)了異方差，自相關(guān)或多重共線的經(jīng)濟計量方法。uaeu成為線性模型。=的線性函數(shù)。檢驗。作為一個整體，存在線性相關(guān)關(guān)系，但不能說明)H0：b1=0,b2=0,…,bk=0，其檢驗步驟與一元相同。n1,因而殘差平方和iVar（ ui） =s ib2Yi1)nFESSene~=ji185。=)Y隨機項是估計量X39。=s uX+（包括模型、假定、檢驗）；非線性回歸模型的的概念，非線性模型如何化為線性模型。Eviwes熟練運用FaFFXH1：b1≠0，Y分布表，得臨界值S檢驗統(tǒng)計量，b?越穩(wěn)定。S2)229。1 e u 1 i232。S231。越接近于叫
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