【正文】 ；(3)隨機項與正態(tài)分布b?0x為對模型進行回歸分析，給出模型一系列假定（經(jīng)典假定）：（1）隨機項)服從2? ?回歸系數(shù)（參數(shù)）的最小二乘估計：設i?殘差ei熟練掌握利用2)22i2i定義樣本決定系數(shù)2越接近于S2)229。越穩(wěn)定。分布表，得臨界值XFaEviwes+=s u估計量是Y=ji~enFYiVar（ ui） =s iH0：b1=0,b2=0,…,bk=0，其檢驗步驟與一元相同。作為一個整體，存在線性相關關系，但不能說明的線性函數(shù)。成為線性模型。a另一個重點是對模型經(jīng)檢驗出現(xiàn)了異方差，自相關或多重共線的經(jīng)濟計量方法。檢驗前提條件是要求i進可以證明變換后的模型隨機項是等方差的（應會證明）。0LSr=nrYt1Ytrb1X+則=二是利用已知信息，將模型進行變換。學會建立簡單的消費函數(shù)模型。,P X1，該商品為高檔品；heX=和一時消費++lnlnbln)a1彈性。ALb1Yt,YT+ln+b3Ye=182。P＇和消費者的收入=X多重共線性檢驗。lXXb0(1t=1,2,…,n令Yt*t1)Yt=b0+b1Xt+ut隨機項的關系，掌握查得量：r為自相關系數(shù)，εt)+檢驗）。單方程模型的經(jīng)濟計量問題（一）本章學習目標掌握對于現(xiàn)實經(jīng)濟問題建立經(jīng)濟計量模型為什么會出現(xiàn)異方差，自相關、多重共線性。=+是每個解釋變量檢驗，說明被解釋變量(k,uiiSR可證明：參數(shù)最小二乘估計量具有線性、無2 11i ii ii u為并假定i,j=1,2,…,n,=Y)+多元線性回歸模型（一）本章學習目標理解多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定。拒絕F（3）給定顯著水平2)Fta,)，查自由度為(b?的穩(wěn)定性，2i229。=230。=rSe(229。b1b0；Cov(uib1=229。E(ui+統(tǒng)計檢驗，即對模型參數(shù)估計量的本章還有兩個要點：一是經(jīng)濟計量學與經(jīng)濟理論（數(shù)理經(jīng)濟學）、統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學的聯(lián)系與區(qū)別，二是經(jīng)濟計量學的學科內(nèi)容。三個要點：對一元線性回歸模型的假定，這些假定是對模型參數(shù)進行最小二乘估計和對模型進行統(tǒng)計檢驗的前提條件。為被解釋變量（因變量），Xuyu=YieiEviews=s ，記r1叫總離差平方和，1，表明回歸直線與樣本點“擬合優(yōu)度”越好；反之，r22利用1)檢驗步驟為：（1）提出原假設ta2(4)作出判斷：若線性不顯著。/(n2接受軟件進行多元回歸分析。b2模型參數(shù)的最小二乘估計：b?(X39。為被解釋變量的樣本觀測值向量，XE(uiu,N統(tǒng)計量：=≠常數(shù)，假定異方差形式為s i1)，這里? ?回歸系數(shù)的檢驗：對每一個回歸系數(shù)分別進行檢驗，檢驗的統(tǒng)計量Y當這兩個條件有一個不滿足時，即為非線性模型。如ln本章一個要點是異方差，自相關，多重共線產(chǎn)生的經(jīng)濟背景。u)+uif在一元的情況下，異方差的形2 2 2 2 2行估計。估計模型，求出隨機項≠0，u229。nt=2=2*b2X1和0如對于二元線性模型，已知理解生產(chǎn)函數(shù)及其特性。P2ie　ij　=消費函數(shù)模型消費函數(shù)是表示決定消費行為的的函數(shù)，即消費與其決定因素之間的關系。b0CTCPut能夠分析我國消費者行為，建立簡單的消費函數(shù)模型。αbLA+=2==(CT和一時收入t+b3b2P39。i，i Y需求的收入彈性：hiP，相關商品的價格i=182。解釋變量之間的共線性也是一種常見現(xiàn)象，如建立生產(chǎn)函數(shù)模型，資本和勞動作為解釋變量往往是相關的。+l2=b0t1rX例如給定一元線性模