經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)書(shū)(文件)
【正文】 通變量變換為線性模型。掌握對(duì)異方差、自相關(guān)、多重共線性的主要檢驗(yàn)方法。本章一個(gè)要點(diǎn)是異方差，自相關(guān)，多重共線產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)背景。u往往出現(xiàn)異方差性。該檢驗(yàn)適用于大樣本，隨機(jī)項(xiàng)u經(jīng)檢驗(yàn)如果模型出現(xiàn)了異方差，利用異方差與解釋變量的函數(shù)形式將模型進(jìn)行變換，以消除異方差性。)=b0fb1X)+uif或s ii在一元的情況下，異方差的形2 2 2 2 2行估計(jì)。對(duì)于樣本的不同期，Cov（ui,uj）≠0，i≠j；i,j=1,2,…，n，則稱r滿足模型的經(jīng)典假定。估計(jì)模型，求出隨機(jī)項(xiàng)是否存在自相關(guān)，進(jìn)而判定檢驗(yàn)）。=0，u≠0，u統(tǒng)計(jì)229。et1)2et2229。229。ddnt=2檢驗(yàn)的下臨界值后，對(duì)檢驗(yàn)的判定。u=)t+*=2X1得廣義差分模型tYt*r*利用廣義差分法關(guān)鍵是估計(jì)多重共線性模型的解釋變量之間出現(xiàn)線性關(guān)系叫多重共線。+b2ui存在不全為零的數(shù)X1i2iX1和X1和l12i0X10LS二個(gè)解釋變量時(shí)，對(duì)這二個(gè)變量進(jìn)行回歸，求出樣本相關(guān)系數(shù)如對(duì)于二元線性模型，已知求得請(qǐng)掌握逐步回歸法的方法思路。i Pi第五章 單方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)應(yīng)用模型（一）本章學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握對(duì)影響需求因素的分析。理解生產(chǎn)函數(shù)及其特性。（二）本章的重點(diǎn)要點(diǎn)本章的重點(diǎn)是建立簡(jiǎn)單的需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型和需求函數(shù)1需求函數(shù)的一般形式：XP2Yi種商品的價(jià)格。Y。iee182。Y i Pj需求的交叉彈性：Pjij ij Xb1P+=lnlnY消費(fèi)函數(shù)模型消費(fèi)函數(shù)是表示決定消費(fèi)行為的的函數(shù)，即消費(fèi)與其決定因素之間的關(guān)系。Ctb1utb0b2Ct1這種假定認(rèn)為：收入分作兩部分，持久收入；消費(fèi)分作兩部分，持久消費(fèi)CT)=)=CPCP這種假定認(rèn)為：消費(fèi)是理性的，可根據(jù)效用最大化的原則來(lái)使用一生的收入，安排一生的消費(fèi)，使一生中的收入等于一生的消費(fèi)。t+ut能夠分析我國(guó)消費(fèi)者行為，建立簡(jiǎn)單的消費(fèi)函數(shù)模型。生產(chǎn)函數(shù)）：αY1,abb 生產(chǎn)函數(shù)寫(xiě)作對(duì)數(shù)線性形式lnALKlnY=Au。alnYK=+ulnLba=將1，不變規(guī)模報(bào)酬；ab ，遞增規(guī)模報(bào)酬；a2f為資本b間的關(guān)系。=At=AtkYP0(CT(CT(CTp和一時(shí)收入utb1Yt消費(fèi)函數(shù)一般可寫(xiě)作Cttb0這種假定認(rèn)為：在短期內(nèi)人們的消費(fèi)主要取決于收入的多少，隨著收入的增加，人們的消費(fèi)也在增加。u第二節(jié)+b3++lnb2P39。b0為互補(bǔ)品。為替代品；i，ij182。i，表示收入變動(dòng)百分之一時(shí)，需求變動(dòng)的百分比，ihi i Y需求的收入彈性：hi i182。P，相關(guān)商品的價(jià)格表示消費(fèi)者對(duì)每種商品的需求取決于消費(fèi)者的收入和所有的,(Pi生產(chǎn)函數(shù)模型本章另外三個(gè)要點(diǎn)是需求的彈性分析、消費(fèi)函數(shù)的四種假定和規(guī)模報(bào)酬問(wèn)題本章內(nèi)容提要：第一節(jié)C—D理解消費(fèi)函數(shù)的四種假定及每種假定下的消費(fèi)函數(shù)。=182。然后利用條件求b2X2i+ui即 Yi=b0+b2（2X1i+X2i）+ui? ? ?利用模型出現(xiàn)了多重共線性，常見(jiàn)的解決方法：一是除去不重要的解釋變量。解釋變量之間的共線性也是一種常見(jiàn)現(xiàn)象，如建立生產(chǎn)函數(shù)模型，資本和勞動(dòng)作為解釋變量往往是相關(guān)的。之間存在高度相關(guān)。vivi+220l2若使下列關(guān)系式成立，2iX1i=這里應(yīng)掌握杜賓二步法、迭代法（迭代二次）。et對(duì)廣義差分模型利用+b0rYt*1t1X=rXb1((1例如給定一元線性模型。和上臨界值t=2n?et21etet1?229。(et檢驗(yàn)的H1:檢驗(yàn)原假設(shè)H0:是否存在自相關(guān)。的估計(jì)量，即殘差檢驗(yàn)自相關(guān)的思路是：
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