蒙特卡洛模擬及衍生品定價-閱讀頁
2025-03-08 13:37本頁面
【正文】 障礙期權 ? 敲出 ? 敲入 ? 復合期權 ? ? 中信泰富外匯衍生品合約 ? 合約類型： ? 每月交易量： 1000萬澳元 ? 結算方式： 每月結算 ? 合約期限： 24個月 ? 敲出條件： 累計盈利 350萬美元 ? 協(xié)議匯率： /澳元 ? 加權協(xié)議匯率： /澳元 ? 杠桿比率： ? 合約簽訂日： 2023年 7月 16日 ? 匯率現(xiàn)價： /澳元 ? 合約開始時間： 2023年 10月 15日 定價分析： 定價步驟 1：給出（月）匯率演化的隨機過程（包括參數、初值） 2:根據隨機過程模擬出一條匯率價格路徑，計算這條路徑上每個月的損益 3:根據合約條款計算累計損益 當節(jié)點價格大于協(xié)議價格，則收益：節(jié)點價格 協(xié)議價格 當節(jié)點價格小于協(xié)議價格，則損失： *（節(jié)點價格 協(xié)議價格） 計算所有節(jié)點的累計損益 4:判斷合約的終止日期 如果累計損益大于 350萬元，則合約停止 如果累計損益小于 350萬元，則合約繼續(xù) 5:得到一條路徑的現(xiàn)金流 6:得到多條路徑的現(xiàn)金流 7:得到不同時刻現(xiàn)金流的均值 8:將所有的現(xiàn)金流均值按照期限結構進行貼現(xiàn)，得到的一個價格。 , March 16, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :18:0521:18Mar2316Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 :18:0521:18:05March 16, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 。 2023年 3月 16日星期四 9時 18分 5秒 21:18:0516 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 16, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :18:0521:18Mar2316Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :18:0521:18:05March 16, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 3月 16日星期四 9時 18分 5秒 21:18:0516 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 16, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :18:0521:18Mar2316Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 16日星期四 下午 9時 18分 5秒 21:18: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 16日星期四 9時 18分 5秒 21:18:0516 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要
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